高频交易中的价差套利实战

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价差套利基础

什么是价差套利 · 套利核心逻辑 · 跨期/跨品种/跨市场分类

高频交易环境搭建

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市场微观结构

订单簿深度 · 买卖盘口动态 · Tick级数据特征

价差计算与建模

价差公式 · 协整检验 · 统计套利(均值回归)

数据获取与清洗

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Z-score阈值 · 布林带 · 卡尔曼滤波动态价差

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跨期套利实战

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跨品种套利实战

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跨市场套利实战

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实战案例1：螺纹钢跨期

全流程：数据到实盘

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实战案例2：比特币跨所套利

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