2. 交易所数据协议：WebSocket vs REST、行情数据格式（L2/L3）、快照与增量
做量化交易，第一关就是怎么把数据拿回来。我见过不少新手，一上来就写个循环去轮询REST接口，结果行情还没拿到，先被交易所封了IP。今天咱们就把这块彻底聊透。
2.1 WebSocket vs REST：选哪个？
说白了，REST就是你去问交易所要数据，WebSocket是交易所主动推给你。你想想看，做高频交易时，每毫秒都可能是钱，谁有空一遍遍去问？
| 特性 | REST | WebSocket |
|---|---|---|
| 连接方式 | 短连接，每次请求独立 | 长连接，持续推送 |
| 延迟 | 较高（50-200ms） | 极低（1-10ms） |
| 数据获取 | 拉模式（Polling） | 推模式（Push） |
| 适用场景 | 历史数据、账户查询 | 实时行情、订单簿 |
| 带宽消耗 | 低（按需请求） | 高（持续推送） |
我个人习惯是：REST拿历史数据，WebSocket接实时流。比如启动时先用REST拉一次快照，然后切到WebSocket收增量更新。这样既快又稳。
⚠️ 注意： 我曾经见过有人用REST做高频轮询，结果被交易所判定为DDoS攻击。记住，REST接口通常有频率限制，比如每秒最多5次。WebSocket则没有这个烦恼。
2.2 行情数据格式：L2 vs L3
这里有个常见的坑——很多人分不清L2和L3。我简单解释一下：
- L2（Level 2）：聚合后的订单簿。比如买一价1.0000有100个，买二价0.9999有200个。交易所把相同价格的订单合并了。
- L3（Level 3）：原始订单簿。每个订单都是独立的，能看到每个订单的ID、数量、时间戳。说白了就是「裸数据」。
举个例子，你在币安上看到的深度图就是L2。而如果你做做市商策略，需要精确控制每个订单的成交情况，那就得用L3。
💡 我的经验： 做普通策略用L2就够了。L3数据量太大，处理不好反而拖慢系统。我有个朋友非要上L3，结果服务器内存直接爆了。
2.3 快照与增量：重建订单簿的核心
订单簿重建，说白了就是「先拍一张照片，然后不断更新变化」。这个逻辑其实很简单：
- 快照（Snapshot）：某一时刻订单簿的完整状态。比如「当前买一价1.0000，数量100；卖一价1.0001，数量200」。
- 增量（Incremental Update）：后续的变化。比如「买一价1.0000的订单被吃掉了50个」或者「新增了一个卖单在1.0002」。
你想想看，如果每次都传完整快照，带宽根本扛不住。所以交易所都是「快照+增量」的模式。我一般这样处理：
# 伪代码：订单簿重建逻辑
class OrderBook:
def __init__(self):
self.bids = {} # 买盘
self.asks = {} # 卖盘
def apply_snapshot(self, snapshot):
# 清空旧数据，加载新快照
self.bids = {item['price']: item['size'] for item in snapshot['bids']}
self.asks = {item['price']: item['size'] for item in snapshot['asks']}
def apply_update(self, update):
# 处理增量更新
for side in ['bids', 'asks']:
for item in update[side]:
price = item['price']
size = item['size']
if size == 0:
# 数量为0表示删除该价位
self.bids.pop(price, None) if side == 'bids' else self.asks.pop(price, None)
else:
# 更新或新增
if side == 'bids':
self.bids[price] = size
else:
self.asks[price] = size
🔧 避坑指南： 我曾经遇到过增量更新序号错乱的问题。交易所的每条增量都有一个序列号，一定要检查序列号是否连续。如果发现跳号，必须重新拉取快照，否则订单簿会越偏越远。
2.4 知识体系总览
下面这张图把整个数据获取流程串起来了。我建议你保存下来，做系统设计时对照着看：
嗯，这张图把整个流程讲清楚了。从交易所出发，REST拿快照，WebSocket收增量，然后在订单簿重建引擎里合并。最后输出一个实时更新的订单簿。
📌 核心要点：
- REST适合拿快照和查询，WebSocket适合收实时增量
- L2是聚合数据，L3是原始数据，选哪个看你的策略需求
- 快照+增量是标准模式，一定要校验序列号防止数据错乱
好了，这一章就到这里。数据协议这块是基本功，搞懂了后面做策略才不慌。下一章咱们聊聊订单簿的深度计算和流动性分析，到时候会用到今天讲的知识。
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