01
配对交易基础
什么是配对交易 · 统计套利的数学原理 · 市场中性策略的核心思想
入门核心概念
02
协整理论入门
协整的定义 · 平稳性检验(ADF) · 协整关系的经济学含义
统计学ADF
03
价差序列构建
如何计算配对价差 · 标准化处理(Z-score) · 价差的统计特征
价差Z-score
04
相关系数与距离
皮尔逊相关系数 · 欧氏距离法 · 筛选初始配对候选池
筛选相似性
05
最小二乘法回归
OLS回归在配对交易中的应用 · 计算对冲比率(Hedge Ratio)
回归对冲
06
Johansen协整检验
多变量协整检验 · 迹统计量与最大特征值 · 实战参数选择
协整多变量
07
数据获取与清洗
使用yfinance获取股票数据 · 处理缺失值 · 对齐时间戳
数据yfinance
08
滚动窗口分析
滚动协整检验 · 动态对冲比率 · 窗口大小的选择技巧
动态窗口
09
交易信号生成
Z-score阈值设定 · 开仓与平仓信号 · 止损信号的逻辑
信号止损
10
回测框架搭建
向量化回测与事件驱动回测 · 绩效指标(夏普比率、最大回撤)
回测绩效
11
资金管理
凯利公式在配对交易中的应用 · 固定比例仓位 · 波动率调整仓位
风控仓位
12
行业板块筛选
同行业配对逻辑 · 板块轮动效应 · 如何避免伪相关
板块行业
13
跨市场配对
A股与港股配对 · ETF与成分股配对 · 跨市场套利的风险
跨市场ETF
14
高频配对交易
Tick级数据应用 · 订单簿不平衡 · 延迟与滑点控制
高频Tick
15
机器学习辅助
聚类算法筛选配对(K-Means) · DBSCAN异常检测 · 随机森林预测价差回归
ML聚类
16
风险控制
杠杆控制 · 流动性风险 · 黑天鹅事件应对 · 压力测试
风控黑天鹅
17
实盘交易接口
使用ccxt连接交易所 · 订单类型(市价单/限价单) · 交易日志记录
APIccxt
18
策略优化
参数敏感性分析 · 过拟合检测 · Walk-Forward分析
优化过拟合
19
多资产配对
股票与债券配对 · 商品期货跨品种套利 · 加密货币配对
多资产商品
20
统计套利中的陷阱
伪回归 · 幸存者偏差 · 前视偏差 · 数据窥探偏差
陷阱偏差
21
心理因素
执行纪律 · 过度交易 · 亏损时的决策偏差
心理纪律
22
波动率聚类与GARCH
ARCH效应检验 · GARCH模型预测波动率 · 动态阈值调整
GARCH波动率
23
状态空间模型
卡尔曼滤波估计动态对冲比率 · 时变参数模型 · 实战案例
卡尔曼动态
24
税收与成本
印花税 · 佣金 · 滑点成本 · 融资成本计算
成本税务
25
算法执行策略
VWAP/TWAP执行 · 冰山订单 · 减少市场冲击
算法执行
26
配对交易与期权
期权平价套利 · 波动率套利 · Delta中性策略
期权Delta
27
加密货币配对交易
稳定币套利 · 跨交易所价差 · DeFi流动性池套利
加密DeFi
28
自动化部署
Airflow调度 · Docker部署 · 监控告警系统
DevOps自动化
29
绩效归因分析
收益分解 · 因子暴露 · Brinson归因 · 策略改进方向
归因因子
30
未来趋势与前沿
机器学习与配对交易 · 高频化趋势 · 监管变化 · 个人投资者的机会
前沿趋势