第1章
利率风险概述
利率风险的定义、来源与分类，为什么利率风险管理如此重要？
基础认知
第2章
利率风险计量基础
久期（Duration）与凸性（Convexity）的概念、计算与实战应用。
核心量化
第3章
缺口分析（Gap Analysis）
利率敏感性缺口模型、重定价缺口与期限缺口。
传统ALM
第4章
模拟分析（Simulation）
静态模拟与动态模拟，如何构建利率情景？
情景动态
第5章
利率衍生品基础
FRA、IRS、利率期权（Cap/Floor/Collar）的核心逻辑。
衍生品框架
第6章
FRA（远期利率协议）
定价、估值与对冲实战。
FRA对冲
第7章
IRS（利率互换）
标准互换定价、估值与风险对冲案例。
IRS互换
第8章
利率期权（上）
利率上限（Cap）与利率下限（Floor）的定价模型。
CapFloor
第9章
利率期权（下）
利率双限（Collar）策略构建与实战应用。
Collar策略
第10章
互换期权（Swaption）
payer swaption与receiver swaption的定价与策略。
Swaption期权
第11章
交叉货币互换（CCS）
定价逻辑与汇率利率双重风险管理。
CCS货币
第12章
利率期货
欧洲美元期货、国债期货的定价与对冲。
期货对冲
第13章
利率风险对冲策略（上）
微观对冲——针对单一资产/负债的对冲。
微观对冲
第14章
利率风险对冲策略（下）
宏观对冲——资产负债表的整体利率风险管理。
宏观ALM
第15章
银行账簿利率风险（IRRBB）
监管框架（巴塞尔协议）、标准法计量。
监管IRRBB
第16章
交易账簿利率风险
市场风险标准法（FRTB）下的利率风险计量。
FRTB交易
第17章
利率风险资本计量
标准法与内部模型法（IMA）的对比与实战。
资本IMA
第18章
压力测试
利率极端情景设计、压力测试执行与结果分析。
压力极端
第19章
利率风险限额体系
DV01限额、久期限额、VAR限额的设定与监控。
限额风控
第20章
资产负债管理（ALM）基础
资产负债匹配、流动性风险与利率风险的联动。
ALM流动性
第21章
ALM实战
净利息收入（NII）模拟与经济价值（EVE）模拟。
NIIEVE
第22章
利率风险系统架构
数据中台、计量引擎、报表系统的设计思路。
系统架构
第23章
Python在利率风险管理中的应用
QuantLib库入门与实战。
PythonQuantLib
第24章
Python实战：久期与凸性自动化
久期与凸性的自动化计算。
自动化久期
第25章
Python实战：利率互换定价
利率互换定价与估值自动化。
互换自动化
第26章
Python实战：利率期权定价
利率期权定价与策略回测。
期权回测
第27章
Python实战：缺口与模拟
缺口分析与模拟自动化。
缺口模拟
第28章
Python实战：报告自动化
利率风险报告自动化生成。
报告自动化
第29章
综合案例（上）
某商业银行资产负债表的利率风险全流程管理。
案例银行
第30章
综合案例（下）
某交易台的利率衍生品组合风险对冲实战。
交易台对冲