第1章
无常损失基础
什么是无常损失 · AMM做市商原理 · 恒定乘积公式推导 · 无常损失产生的原因
核心概念AMM
第2章
无常损失量化
损失公式推导 · 不同波动模拟 · Python计算无常损失
量化Python
第3章
对冲策略概览
为什么需要对冲 · 主流策略分类 · 策略选择框架
框架入门
第4章
Delta中性策略
Delta概念与计算 · 期权对冲 · 永续合约对冲 · Python实现
Delta期权
第5章
期权对冲实战
期权定价模型 · 看跌保护 · 领口策略 · Python回测
期权回测
第6章
永续合约对冲
资金费率 · 价差 · 动态频率优化 · Python自动化
永续合约自动化
第7章
跨池对冲策略
多池分散 · 协整分析 · 跨池套利 · Python监控
跨池协整
第8章
波动率对冲
隐含/历史波动率 · 波动率曲面 · 衍生品对冲 · Python计算
波动率衍生品
第9章
无常损失保险
保险协议原理 · Nexus Mutual · 购买策略 · 成本收益
保险DeFi
第10章
动态对冲策略
再平衡频率 · 阈值触发 · 费用与成本权衡 · Python模拟
动态再平衡
第11章
对冲组合构建
多策略组合 · 相关性矩阵 · 风险预算 · Python优化
组合风险预算
第12章
回测框架搭建
回测引擎 · 数据获取 · 性能指标 · Python系统实现
回测系统
第13章
实盘交易系统
API对接 · 订单管理 · 风险控制 · Python实盘
实盘API
第14章
风险管理
VaR计算 · 压力测试 · 最大回撤 · Python监控
风险VaR
第15章
资金管理
凯利公式 · 仓位管理 · 复利效应 · Python模型
资金凯利
第16章
Gas优化
Gas机制 · 批量交易 · Layer2方案 · Python估算
GasLayer2
第17章
多链对冲
跨链桥风险 · 多链流动性 · 统一策略 · Python监控
多链跨链
第18章
高频对冲
做市商高频 · 延迟优化 · 订单簿分析 · Python框架
高频订单簿
第19章
统计套利对冲
协整检验 · 配对交易 · 均值回归 · Python实现
统计套利配对
第20章
机器学习对冲
特征工程 · 模型选择 · LSTM预测 · Python ML
机器学习LSTM
第21章
DeFi协议对冲
Uniswap V3 · Curve稳定池 · Balancer · Python适配
DeFiUniswap
第22章
宏观对冲
宏观经济指标 · 利率对冲 · 通胀对冲 · Python数据
宏观利率
第23章
事件驱动对冲
重大事件 · 黑天鹅保护 · 事件套利 · Python监控
事件黑天鹅
第24章
对冲策略评估
夏普比率 · 索提诺 · 卡玛比率 · Python绩效
评估夏普
第25章
压力测试与情景分析
极端行情模拟 · 流动性危机 · Python情景生成
压力测试情景
第26章
合规与税务
税务处理 · 合规要求 · 报告生成 · Python计算
合规税务
第27章
社区与资源
开源工具 · 研究论文 · 社区论坛 · Python资源
社区资源
第28章
案例研究1：ETH-USDC
池对冲实战 · 策略设计 · 回测结果 · 实盘表现
案例ETH-USDC
第29章
案例研究2：多池组合
对冲实战 · 策略优化 · 风险控制 · 收益分析
案例多池
第30章
课程总结与展望
核心要点 · 未来趋势 · 学习路径 · Python生态
总结展望