01
协整理论入门
什么是协整？协整与相关性的区别、平稳性概念、单整阶数。
基础概念
02
配对交易基础
配对交易的核心思想、统计套利简介、市场中性策略。
策略套利
03
数据获取与预处理
使用yfinance获取股票数据、数据清洗、缺失值处理、重采样。
数据Python
04
平稳性检验（ADF）
ADF检验原理、Python实现、p-value解读、常见陷阱。
检验统计
05
协整检验（Engle-Granger）
两步法原理、回归残差检验、Python代码实现。
协整EG
06
协整检验（Johansen）
Johansen检验原理、特征值轨迹检验、最大特征值检验。
多变量检验
07
协整配对筛选
全市场扫描、候选池构建、多重比较校正（Bonferroni）。
筛选多重比较
08
价差计算与标准化
价差序列构建、Z-score计算、滚动标准化。
价差Z-score
09
阈值设定与交易信号
固定阈值、动态阈值、布林带策略。
信号布林带
10
回测框架搭建
向量化回测、事件驱动回测、性能评估指标。
回测框架
11
动态更新策略
滚动窗口协整检验、半衰期计算、自适应参数。
动态自适应
12
协整关系衰减与监控
半衰期监控、残差自相关检验、关系断裂预警。
监控风险
13
多资产配对
三元组协整、篮子交易、PCA方法。
多资产PCA
14
风险控制
最大回撤控制、杠杆管理、止损止盈设置。
风控止损
15
交易成本影响
滑点模拟、佣金计算、冲击成本模型。
成本滑点
16
实盘注意事项
数据延迟、订单执行、API对接。
实盘API
17
策略组合与资金分配
多配对组合、凯利公式、风险平价。
资金凯利
18
机器学习辅助
聚类筛选配对、LSTM预测价差、强化学习调参。
MLLSTM
19
高频配对交易
Tick级数据、订单簿分析、延迟套利。
高频Tick
20
加密货币配对
数字资产特点、交易所数据、24/7交易挑战。
加密数字资产
21
跨市场配对
ETF与成分股、期货与现货、A股与H股。
跨市场ETF
22
统计套利进阶
协整与共整合、状态空间模型、卡尔曼滤波。
进阶卡尔曼
23
策略评估与优化
夏普比率、卡玛比率、参数敏感性分析。
评估优化
24
回测过拟合问题
多重测试偏差、样本外测试、Walk-Forward分析。
过拟合Walk-Forward
25
生产环境部署
Docker容器化、定时任务、日志监控。
部署Docker
26
策略绩效归因
收益分解、风险因子暴露、Brinson归因。
归因绩效
27
监管与合规
市场操纵风险、报备要求、合规交易量。
合规监管
28
前沿研究
深度学习协整、图神经网络、因果推断。
前沿GNN
29
项目实战（一）
从零搭建配对筛选系统。
实战系统
30
项目实战（二）
动态更新策略完整实现与回测。
实战回测