01
配对交易入门：核心思想
什么是统计套利？配对交易的核心思想、市场中性策略、均值回归原理。
入门概念
02
配对交易入门：演变与应用
配对交易的历史与演变、主要应用场景、策略优势与风险。
历史场景
03
价差与平稳性
价差序列的构建、平稳性概念、协整关系初步理解。
价差协整
04
配对交易基本流程
筛选配对、建模、交易执行、风险管理全流程解析。
流程框架
05
课程框架与工具
课程整体框架介绍、所需工具与库（Python、Pandas、Statsmodels等）。
工具Python
06
数据获取与清洗
使用yfinance获取股票数据、数据清洗与对齐、处理缺失值。
数据yfinance
07
收益率与可视化
计算收益率与对数价格、构建价格矩阵、数据可视化基础。
收益率可视化
08
数据频率与划分
数据频率选择（日线、小时线）、数据划分（训练集、测试集）。
频率划分
09
标准化与滚动窗口
数据标准化与归一化、滚动窗口计算。
标准化滚动
10
数据存储与缓存
数据存储（CSV、HDF5）、数据加载与缓存策略。
存储HDF5
11
相关性分析与距离
相关性分析（Pearson、Spearman）、距离度量（欧氏距离、曼哈顿距离）。
相关性距离
12
协整检验方法
Engle-Granger两步法、Johansen检验。
协整检验
13
最小化价差方差与随机距离
最小化价差方差法、随机距离法。
价差方差随机
14
行业与流动性筛选
行业与基本面筛选、流动性筛选、市值匹配。
行业流动性
15
多因子打分与配对池
多因子打分法、配对池构建与维护。
多因子配对池
16
OLS与对冲比率
OLS回归估计对冲比率、残差序列计算。
OLS对冲
17
动态对冲与卡尔曼滤波
动态对冲比率（滚动回归）、卡尔曼滤波估计。
动态卡尔曼
18
价差标准化与布林带
价差标准化（Z-score）、布林带构建。
Z-score布林带
19
半衰期与模型诊断
半衰期计算（均值回归速度）、模型诊断。
半衰期诊断
20
多资产协整与指数增强
多资产协整、指数增强型配对。
多资产指数增强
21
Z-score阈值与信号
Z-score阈值设定（开仓、平仓、止损）、信号生成逻辑。
阈值信号
22
动态阈值与机器学习
动态阈值（自适应布林带）、机器学习辅助信号。
动态ML
23
仓位管理与资金分配
仓位管理（等权重、凯利公式）、资金分配。
仓位凯利
24
交易成本与信号过滤
交易成本建模（佣金、滑点）、信号过滤与去噪。
成本过滤
25
多时间框架与事件驱动
多时间框架信号融合、事件驱动信号。
多时间事件
26
回测引擎设计
向量化回测与事件驱动回测、回测引擎设计。
回测引擎
27
绩效指标计算
夏普比率、最大回撤、胜率、盈亏比。
绩效夏普
28
过拟合与参数敏感性
过拟合检测（交叉验证、蒙特卡洛模拟）、参数敏感性分析。
过拟合敏感性
29
实盘接口与订单执行
实盘交易接口（IBKR、CCXT）、订单类型与执行。
实盘接口
30
风险控制与监控
风险控制（VaR、止损、敞口管理）、策略监控与日志。
风控监控