统计套利因子挖掘与机器学习应用

📚 共计 30 章节

统计套利基础

统计套利定义 · 配对交易起源 · 均值回归原理 · 与无风险套利区别

核心概念均值回归

金融市场数据获取

Yahoo Finance · Tushare · Wind · 数据清洗对齐 · 缺失值处理 · 频率转换

数据源预处理

相关性分析

皮尔逊 · 斯皮尔曼秩 · 协整检验(Engle-Granger) · 滚动相关性窗口

统计检验滚动窗口

协整关系建模

Johansen检验 · 协整向量估计 · 误差修正模型(ECM) · 半衰期计算

价差序列构建

标准化价差(Z-score) · 回归残差法 · 对数价格差 · 动态权重调整

因子挖掘基础

因子定义 · 动量/反转/波动率/流动性 · 有效性评估框架

因子体系评估

统计套利因子设计

均值回复 · 波动率 · 相关性 · 价差动量 · 流动性因子

因子设计套利

信息系数(IC) · IC序列检验 · IC衰减分析 · 分层回测

因子组合优化

等权 · 市值加权 · 风险平价 · 最大化ICIR组合

组合风险平价

机器学习入门

量化应用概述 · 监督/无监督 · 过拟合与欠拟合 · 交叉验证

ML基础交叉验证

标准化/归一化 · 哑变量 · 特征分箱 · 时序特征(滞后/滚动统计)

特征工程时序

线性回归 · 岭回归 · Lasso · 弹性网络 · 模型解释性

线性模型正则化

决策树 · 随机森林 · GBDT · XGBoost · LightGBM · CatBoost

树模型Boosting

支持向量机

SVM原理 · 核函数 · SVR价差预测 · 参数调优

神经网络基础

感知机 · MLP · 激活函数 · 损失函数 · 反向传播

神经网络MLP

深度学习模型

LSTM时序预测 · Transformer · 注意力机制 · 训练技巧

深度学习LSTM

Bagging · Boosting · Stacking · Voting · 模型融合实战

集成学习Stacking

超参数调优

网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯优化 · Optuna · 早停策略

回测框架搭建

事件驱动 · 向量化回测 · 滑点与交易成本 · 绩效指标

最大回撤 · VaR/CVaR · 杠杆管理 · 止损策略 · 仓位管理

多因子模型

Fama-French三/五因子 · Barra模型 · 因子正交化

统计套利策略实现

配对选择 · 交易信号 · 开平仓规则 · 资金管理

策略配对交易

高频统计套利

Tick级数据 · 订单簿分析 · 微观结构因子 · 延迟套利

高频微观结构

加密货币统计套利

跨交易所价差 · 三角套利 · DeFi流动性池 · Gas费优化

加密货币DeFi

期权统计套利

期权平价 · 波动率套利 · Delta中性 · Gamma Scalping

期权Delta中性

市场状态识别 · 因子动量 · 因子拥挤度 · 择时模型

因子择时拥挤度

机器学习可解释性

SHAP值 · 特征重要性 · 部分依赖图 · LIME解释器

可解释性SHAP

API对接 · 交易执行优化 · 日志监控 · 异常报警 · 回滚

Brinson归因 · 因子归因 · 风格分析 · 业绩持续性检验

强化学习套利 · 图神经网络 · 联邦学习 · 大语言模型辅助因子挖掘