01
订单簿基础
什么是订单簿？限价单与市价单的区别。
核心概念入门
02
Level2行情数据
逐笔成交、十档行情、买卖队列。
行情深度
03
数据获取与存储
从交易所API获取订单簿快照，使用Parquet格式存储。
API存储
04
数据清洗
处理缺失值、异常值、时间戳对齐。
预处理质量
05
订单簿重建
从增量更新重建完整订单簿。
增量快照
06
价格与数量聚合
按价格档位聚合买卖盘口。
聚合盘口
07
盘口深度分析
计算买卖盘口深度、价差、加权价格。
深度价差
08
订单簿不平衡指标
Volume Imbalance、Order Flow Imbalance。
微观结构信号
09
价格冲击模型
Kyle's Lambda、Amihud非流动性指标。
冲击流动性
10
微观结构特征
买卖价差、有效价差、实现价差。
价差高频
11
订单簿可视化
使用Matplotlib绘制动态深度图。
可视化Matplotlib
12
回放引擎设计
基于时间戳的逐笔回放架构。
引擎时间戳
13
回放速度控制
快进、慢放、暂停、单步执行。
控制交互
14
事件驱动架构
使用回调函数处理订单簿更新事件。
架构回调
15
模拟交易环境
虚拟账户、持仓管理、资金管理。
模拟账户
16
订单执行模拟
限价单、市价单、冰山订单的模拟执行。
订单冰山
17
滑点与延迟模型
模拟网络延迟和成交滑点。
滑点延迟
18
交易成本计算
佣金、印花税、冲击成本。
成本税费
19
策略回测框架
策略接口、回测循环、绩效统计。
回测框架
20
经典策略实现
做市商策略、趋势跟踪策略、统计套利。
策略做市
21
风险管理
最大回撤控制、仓位管理、止损止盈。
风控仓位
22
绩效评估指标
夏普比率、卡玛比率、胜率、盈亏比。
绩效指标
23
参数优化
网格搜索、随机搜索、贝叶斯优化。
优化超参
24
过拟合检测
交叉验证、Walk-Forward分析。
过拟合验证
25
多品种回测
同时回测多个股票/期货合约。
多品种组合
26
实时数据接入
WebSocket连接、数据缓存、心跳维持。
实时WebSocket
27
实时交易系统
订单管理、状态机、错误处理。
交易系统状态机
28
日志与监控
交易日志、性能监控、告警系统。
日志监控
29
系统性能优化
使用NumPy向量化、Cython加速、多线程。
性能Cython
30
生产环境部署
Docker容器化、CI/CD、运维监控。
部署Docker