套利交易入门到精讲

📚 共计 30 章节

套利交易概述

什么是套利 · 本质与核心逻辑 · 套利与投机区别 · 优势与风险

套利的基本原理

一价定律 · 无风险套利与统计套利 · 机会识别 · 空间计算

套利交易的市场环境

有效市场假说 · 套利限制 · 微观结构 · 成本与滑点 · 流动性

跨期套利（一）

期货跨期原理 · 价差与基差 · 正向/反向市场 · 策略类型

跨期套利（二）

价差分析 · 季节性规律 · 持仓成本模型 · 风控 · 实战案例

跨品种套利（一）

跨品种原理 · 相关性分析 · 产业链套利 · 典型套利对

品种产业链

跨品种套利（二）

统计套利应用 · 协整检验 · 配对交易 · 对冲比例 · 实战

跨市场套利（一）

跨市场原理 · 同品种价差 · 内外盘套利 · 汇率与政策

跨市场套利（二）

执行细节 · 时区与时间差 · 资金跨境限制 · 实战案例

ETF套利（一）

ETF原理 · 净值与市价 · 一级/二级市场 · 折溢价套利

ETF套利（二）

执行流程 · PCF解读 · 风险与成本 · 实战案例

可转债套利（一）

可转债要素 · 转股/纯债溢价率 · 底层逻辑

可转债溢价率

可转债套利（二）

转股套利策略 · 折价转股 · 正股对冲 · 风险点 · 实战

可转债对冲

期权套利（一）

期权基础 · 平价公式 · 转换/反转换 · 盒式套利

期权套利（二）

波动率套利 · 隐含/历史波动率 · 跨式与宽跨式 · 实战

波动率跨式

统计套利基础

均值回归 · 平稳性 · 单位根检验 · 协整 · 误差修正模型

配对交易策略（一）

核心思想 · 配对选择 · 距离法 · 相关系数 · 协整配对

配对交易策略（二）

交易信号 · 开平仓阈值 · 止损 · 资金管理 · 实战

三角套利（一）

三角套利原理 · 外汇三角 · 加密货币三角 · 路径寻找

三角套利（二）

执行算法 · 速度与延迟 · 交易成本影响 · 实战案例

高频套利（一）

高频+套利 · 订单簿分析 · 微观结构 · 延迟套利 · 订单流

高频订单簿

高频套利（二）

技术架构 · FPGA · 低延迟网络 · 监管合规 · 实战

套利交易的数据分析

数据获取与清洗 · 时间序列处理 · 回测框架 · 绩效指标

套利策略的回测与优化

常见陷阱 · 过拟合 · 样本外测试 · 参数优化 · 稳健性

套利交易的风险管理

市场/流动性/执行/模型风险 · 黑天鹅 · 尾部风险

风控黑天鹅

套利交易的资金管理

凯利公式 · 仓位管理 · 杠杆 · 最大回撤 · 资金曲线

套利交易的执行系统

交易接口API · 订单类型 · 算法执行 · 冰山订单 · 自动化

套利交易的监管与合规

各国监管 · 市场操纵 · 内幕交易 · 合规边界 · 税务

套利交易的进阶工具

机器学习 · NLP · 另类数据 · Tick级分析 · 量化平台

套利交易实战总结

构建交易系统 · 回测到实盘 · 策略迭代 · 未来趋势