第1章
套利交易概述
什么是套利 · 套利的种类（统计套利、期现套利、跨期套利）· 优势与风险
基础概念
第2章
资金管理核心原则
凯利公式详解 · 固定比例法 · 固定分数法 · 最大回撤控制原则
核心凯利
第3章
凯利公式实战应用
凯利公式推导 · 半凯利策略 · 多品种凯利分配 · 局限性
公式进阶
第4章
风险度量指标
夏普比率 · 索提诺比率 · 最大回撤 · 卡玛比率 · 收益风险比
指标评估
第5章
头寸规模计算
基于ATR的头寸计算 · 波动率调整 · 等风险头寸模型
头寸波动率
第6章
投资组合构建
多品种套利组合 · 相关性分析 · 协整检验 · 组合风险平价
组合协整
第7章
杠杆管理
杠杆定义 · 最优杠杆率 · 破产风险 · 动态杠杆调整
杠杆风险
第8章
止损策略
固定止损 · 移动止损 · 波动率止损 · 时间止损 · 凯利止损
止损风控
第9章
止盈策略
目标止盈 · 跟踪止盈 · 分批止盈 · 波动率止盈 · 动态止盈
止盈出场
第10章
回测框架搭建
Python搭建资金管理回测 · 数据获取 · 策略回测 · 绩效评估
Python回测
第11章
参数优化
网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯优化 · 过拟合检测 · 交叉验证
优化过拟合
第12章
蒙特卡洛模拟
模拟交易路径 · 破产概率 · 压力测试 · 极端行情模拟
模拟压力
第13章
心理与纪律
交易心理偏差 · 资金管理纪律 · 交易日志 · 复盘方法
心理纪律
第14章
实盘部署
回测到实盘过渡 · 滑点与手续费 · 实盘监控 · 应急处理
实盘部署
第15章
高级话题
机器学习资金管理 · 动态风险预算 · 多周期资金管理
高级ML
第16章
统计套利基础
配对交易原理 · 价差序列构建 · 平稳性检验 · 均值回归
统计配对
第17章
期现套利策略
基差计算 · 持仓成本模型 · 机会识别 · 执行流程
期现基差
第18章
跨期套利策略
日历价差 · 跨期价差分析 · 展期收益 · 资金管理
跨期日历
第19章
跨品种套利
相关品种分析 · 比价关系 · 跨品种头寸计算
跨品种比价
第20章
高频套利资金管理
高频特点 · 微秒级资金管理 · 订单簿分析 · 延迟成本
高频微秒
第21章
加密货币套利
交易所间套利 · 三角套利 · 资金费率套利 · 跨链套利
加密跨所
第22章
期权套利策略
期权平价 · 转换套利 · 盒式套利 · 波动率套利
期权波动率
第23章
ETF套利
折溢价套利 · 一二级市场套利 · ETF配对交易
ETF折溢价
第24章
外汇套利
三角套利 · 息差套利 · 套息交易 · 外汇期货套利
外汇息差
第25章
商品期货套利
跨期实战 · 跨品种实战 · 期现实战
商品期货
第26章
债券套利
收益率曲线套利 · 信用利差套利 · 国债期货套利
债券收益率
第27章
多因子资金管理
因子暴露控制 · 因子风险预算 · 因子择时
多因子风险预算
第28章
风险管理体系
VaR计算 · CVaR计算 · 压力测试 · 情景分析 · 风险限额
VaR体系
第29章
绩效归因
Brinson归因 · 风险归因 · 收益归因 · 资金管理贡献度
归因绩效
第30章
综合实战项目
构建完整套利资金管理系统 · 从数据到实盘全流程
实战全流程