01
CTA策略概述
什么是CTA策略 · 趋势跟踪/均值回归/套利 · 资产配置作用
入门框架
02
期货市场基础
合约要素 · 交易规则 · 保证金 · 交割 · 主力换月
基础规则
03
数据获取与清洗
tushare/akshare · 缺失值/异常值 · 复权 · HDF5/Parquet
数据预处理
04
技术指标计算
SMA/EMA · 布林带 · MACD · RSI · ATR · KDJ
指标可视化
05
单策略构建(一)
双均线交叉 · 逻辑设计 · 信号生成 · 回测框架
趋势回测
06
单策略构建(二)
布林带突破 · 参数优化 · 绩效评估
突破优化
07
单策略构建(三)
海龟交易法则 · 唐奇安通道 · ATR止损 · 仓位管理
经典风控
08
单策略构建(四)
日内动量 · 开盘区间突破 · 成交量确认 · 时间过滤
日内动量
09
单策略构建(五)
跨期套利 · 价差计算 · 协整检验 · Z-score开仓
套利统计
10
单策略构建(六)
跨品种套利 · 相关性 · 对冲比率 · 价差回归
套利配对
11
回测框架搭建
事件驱动 vs 向量化 · 滑点手续费 · 夏普/最大回撤
回测绩效
12
策略参数优化
网格/随机/贝叶斯优化 · 过拟合与防止方法
优化过拟合
13
策略组合基础
为什么要组合 · 均值-方差 · 相关性矩阵
组合原理
14
组合权重分配(一)
等权配置 · 风险平价 · 最小方差组合
权重风险
15
组合权重分配(二)
MVO · Black-Litterman · 最大分散度
优化贝叶斯
16
组合权重分配(三)
风险预算 · 因子暴露 · 品种集中度限制
约束预算
17
组合优化实战(一)
Scipy优化器 · 风险平价组合实现
PythonScipy
18
组合优化实战(二)
CVXPY · 均值-方差优化 · 约束条件
CVXPY凸优化
19
组合优化实战(三)
蒙特卡洛模拟 · 有效前沿 · 最优组合选择
模拟前沿
20
组合绩效归因
Brinson · Campisi · Fama-French因子归因
归因因子
21
组合风险管理
VaR/CVaR · 压力测试 · 情景分析 · 尾部风险对冲
风控VaR
22
动态再平衡
固定周期/阈值再平衡 · 成本控制 · 税收优化
再平衡执行
23
策略组合机器学习优化
K-means/DBSCAN聚类 · 强化学习动态权重
ML聚类
24
实盘交易系统架构
信号生成 · 订单管理 · 风控 · 日志 · 监控告警
系统架构
25
交易执行优化
TWAP/VWAP · 冲击成本 · 最优执行策略
算法执行
26
回测陷阱与常见错误
前视偏差 · 生存偏差 · 过拟合 · 样本外测试
陷阱严谨
27
策略评估与筛选
夏普陷阱 · Calmar · Sortino · 策略容量 · 稳健性
评估筛选
28
实战案例(一)
5趋势+3套利组合 · 权重优化 · 回测分析
实战综合
29
实战案例(二)
极端行情分析 · 2020原油/2022镍 · 压力测试
压力极端
30
课程总结与未来展望
CTA趋势 · 机器学习+高频 · 合规监管 · 学习资源
展望资源