01
能源期货市场概览
全球品种·交易所·合约规格
原油天然气NYMEX
02
量化交易基础
优势·风险·应用场景
量化思维策略逻辑
03
Python量化环境搭建
Anaconda·Jupyter·pandas/numpy
环境配置scikit-learn
04
数据获取与清洗
yfinance/baostock·缺失值·重采样
数据清洗期货数据
05
技术指标计算
MA·MACD·RSI·布林带 Python实现
指标库TA-Lib
06
K线形态识别
锤子线·吞没·十字星量化识别
形态学模式识别
07
趋势跟踪策略
双均线交叉·海龟交易法则回测
趋势CTA
08
均值回归策略
布林带反转·RSI超买超卖
反转震荡
09
套利策略基础
跨期套利·裂解价差·代码实现
价差对冲
10
机器学习入门
scikit-learn·特征工程·数据集划分
ML特征
11
线性回归预测
原油价格预测·MSE/MAE/R²
回归评估
12
支持向量机 (SVM)
涨跌分类·核函数·参数调优
SVM分类
13
随机森林与XGBoost
集成学习·方向预测
树模型Boosting
14
LSTM时间序列预测
Keras/TensorFlow·天然气价格
深度学习RNN
15
回测框架搭建
事件驱动·滑点·手续费
回测系统
16
策略绩效评估
夏普比率·最大回撤·胜率盈亏比
绩效风控
17
资金管理
凯利公式·固定比例·风险平价
仓位凯利
18
风险管理
VaR·压力测试·止损设计
VaR风控
19
实盘接口对接
CTP·vnpy·模拟交易
接口CTP
20
自动化交易脚本
APScheduler·邮件/微信通知
定时通知
21
因子分析
动量·期限结构·波动率·IC/IR
因子IC
22
多因子模型
因子组合·等权/市值/IC加权
多因子权重
23
组合优化
均值-方差·风险平价·Black-Litterman
组合优化
24
高频数据与微观结构
Tick数据·订单簿·买卖价差
高频微观
25
事件驱动策略
EIA库存·OPEC会议·影响建模
事件原油
26
波动率交易
历史波动率·波动率锥·信号生成
波动率期权
27
期权策略基础
能源期权·平价·Covered Call/Protective Put
期权对冲
28
策略稳健性检验
参数敏感性·蒙特卡洛·市场环境测试
稳健性模拟
29
策略部署与监控
Docker·Prometheus+Grafana
部署监控
30
课程总结与进阶方向
陷阱总结·书籍·QuantConnect/BigQuant
总结资源