统计套利在外汇市场的应用

📚 共计 30 章节

统计套利基础

统计套利定义 · 外汇市场特点 · 均值回归理论 · 协整概念入门

核心概念入门

外汇市场微观结构

主要货币对 · 点差与流动性 · 交易时段 · 做市商与ECN

市场机制微观

统计工具准备

Python环境搭建 · Pandas入门 · NumPy基础 · 数据获取API

协整理论深入

协整定义 · Engle-Granger检验 · Johansen检验 · 协整向量估计

配对交易策略

配对选择 · 价差计算 · Z-score标准化 · 交易信号生成

回测框架搭建

回测引擎设计 · 滑点与手续费 · 绩效指标计算 · 过拟合防范

数据清洗与预处理

缺失值处理 · 异常值检测 · 时间对齐 · 重采样技术

平稳性检验

ADF检验 · KPSS检验 · 差分操作 · 平稳性对套利的影响

统计检验平稳性

相关性分析

Pearson相关系数 · Spearman秩相关 · 滚动相关性 · 伪相关陷阱

相关性陷阱

半衰期与均值回归速度

半衰期计算 · Ornstein-Uhlenbeck过程 · 回归速度估计

均值回归半衰期

交易信号优化

阈值选择 · 动态阈值 · 信号过滤 · 噪声过滤技术

风险管理基础

最大回撤 · 夏普比率 · VaR · CVaR · 杠杆控制

凯利公式 · 固定比例 · 波动率调整 · 马丁格尔与反马丁格尔

仓位资金管理

多货币对套利

三角套利 · 篮子套利 · 跨市场套利 · 统计套利组合

多货币组合

高频统计套利

Tick级数据 · 订单簿分析 · 延迟套利 · 做市商策略

机器学习辅助

聚类找配对 · PCA降维 · LSTM预测价差 · 强化学习调参

实盘交易接口

MT5/MT4 API · FIX协议 · REST API · WebSocket实时流

交易执行优化

限价单与市价单 · 冰山订单 · TWAP/VWAP算法 · 最小化冲击

套利策略监控

实时监控面板 · 告警系统 · 日志记录 · 性能仪表盘

跨品种套利

外汇与黄金 · 外汇与债券 · 外汇与股指 · 商品货币联动

跨品种联动

套利策略衰减

策略容量 · 市场效率提升 · 策略退化 · 策略更新周期

统计套利中的陷阱

数据窥探 · 幸存者偏差 · 前视偏差 · 过度优化

波动率与套利

隐含波动率 · 历史波动率 · 波动率锥 · 波动率套利

波动率套利

事件驱动套利

央行决议 · 非农数据 · 地缘政治 · 节假日效应

套利策略组合

多策略组合 · 相关性分散 · 资金分配 · 再平衡频率

回测高级技巧

蒙特卡洛模拟 · 自助法 · Walk-Forward分析 · 敏感性分析

外汇套利监管

各国监管要求 · 杠杆限制 · 报告义务 · 合规注意事项

套利策略案例

EUR/USD与GBP/USD配对 · USD/JPY与EUR/JPY · 澳元与纽元套利

策略部署与运维

云服务器部署 · Docker容器化 · 定时任务 · 故障恢复

DeFi外汇套利 · AI驱动套利 · 量子计算潜力 · 监管科技影响