跨市场联动分析实战工具包

📚 共计 30 章节

跨市场联动基础

什么是跨市场联动、核心驱动因素（利率、汇率、商品）、数据源选择与获取。

Python金融数据获取

yfinance获取美股/A股/港股；pandas-datareader获取宏观数据。

数据清洗与对齐

处理不同市场交易时间差异、缺失值、重采样与频率对齐。

预处理时间序列

相关性分析实战

Pearson/Spearman相关系数、滚动相关性窗口、热力图可视化。

统计可视化

协整关系检验

Engle-Granger两步法、Johansen检验、配对交易策略基础。

计量配对交易

领先滞后关系分析

Granger因果检验、互相关函数、领先滞后指标构建。

波动率联动分析

GARCH模型家族、波动率溢出指数、动态条件相关DCC-GARCH。

波动率风险

风险传染度量

CoVaR方法、Delta CoVaR计算、系统性风险指标。

风控系统性

跨市场套利策略

统计套利框架、价差模型构建、Z-score信号生成。

事件驱动分析

宏观事件日历、事件窗口分析、异常收益计算。

主成分分析(PCA)降维

PCA原理、因子载荷矩阵、市场主成分提取。

独立成分分析(ICA)

ICA与PCA区别、盲源分离、独立因子识别。

信号处理因子

动态时间规整(DTW)

DTW算法原理、时间序列相似性度量、市场形态匹配。

相似性模式

图神经网络入门

图结构构建、节点特征工程、GCN/GAT基础。

知识图谱构建

实体识别（市场、资产、事件）、关系抽取、Neo4j存储。

NLP情感分析

财经新闻爬取、情感打分、情感与市场联动。

高频数据联动

Tick级数据处理、订单簿联动、微观结构指标。

期权市场联动

隐含波动率曲面、Put-Call比率、波动率风险溢价。

期权波动率

债券市场联动

收益率曲线构建、信用利差、股债相关性切换。

商品市场联动

黄金与美元、原油与股市、商品指数构建。

外汇市场联动

套息交易、购买力平价、汇率与资本流动。

加密货币市场联动

BTC主导地位、跨交易所套利、DeFi联动。

加密数字资产

机器学习联动预测

LSTM/Transformer模型、多模态输入、特征重要性。

强化学习交易

环境构建、状态空间设计、跨市场奖励函数。

回测框架搭建

Backtrader/Zipline定制、滑点与手续费、绩效评估。

风险预算与组合优化

Black-Litterman模型、风险平价、CVaR优化。

实时监控系统

WebSocket数据流、告警阈值、Dashboard构建。

API服务部署

Flask/FastAPI接口、Docker容器化、云部署。

合规与风控

监管要求、杠杆控制、压力测试框架。

综合实战项目

构建跨市场联动分析平台（数据层→分析层→策略层→展示层）。