01
风险管理的基石
VaR定义、起源与发展 · 投资组合作用 · 参数法/历史模拟/蒙特卡洛概览
核心概念三种方法
02
数据准备与清洗
金融时间序列获取 · 缺失值/异常值处理 · 收益率计算 · 可视化分析
数据工程Pandas
03
参数法 (方差-协方差法)
正态分布假设 · 期望/方差/协方差矩阵 · 单个与组合VaR · 优缺点
参数法正态
04
历史模拟法
非参数原理 · 排序分位数 · 滚动窗口/衰减因子 · 对比参数法
非参数分位数
05
蒙特卡洛模拟法
随机数/布朗运动 · 几何布朗运动 · 模拟收益分布 · 收敛性
模拟随机过程
06
Python实现参数法VaR
NumPy/Pandas协方差矩阵 · VaR函数 · 沪深300+中证500案例
Python实战
07
Python实现历史模拟法VaR
Pandas滚动分位数 · VaR函数 · FAANG组合案例
滚动窗口美股
08
Python实现蒙特卡洛VaR
NumPy随机路径 · 模拟函数 · 含期权组合案例
蒙特卡洛期权
09
VaR回测与验证
Kupiec失败率 · Christoffersen条件覆盖 · 模型校准优化
回测统计检验
10
边际VaR与增量VaR
定义与计算 · 投资组合优化 · Python实现
边际增量
11
成分VaR
成分VaR定义 · 分解组合VaR · 风险集中度 · Python案例
分解集中度
12
预期亏损 (Expected Shortfall)
ES定义与计算 · 对比VaR · ES回测 · Python实现
ES尾部风险
13
压力测试与情景分析
历史情景(2008) · 假设情景(利率飙升) · Python框架
压力测试情景
14
极端值理论 (EVT)
GEV/GPD分布 · 阈值选择 · EVT-VaR/ES · Python实现
极值GPD
15
时变波动率模型 (GARCH)
ARCH/GARCH原理 · GARCH(1,1)估计 · 动态VaR · arch库
GARCH波动率
16
Copula函数与相关性建模
Copula概念 · 高斯/t/Clayton · 参数估计 · 蒙特卡洛VaR
Copula相关性
17
多资产投资组合VaR
股票/债券/商品/外汇 · 跨资产相关性 · 多资产VaR模型
多资产多样化
18
信用VaR
信用风险 · PD/LGD · CreditMetrics简化版 · Python实现
信用风险PD
19
操作风险VaR
操作风险分类 · 损失分布法(LDA) · 频率/severity · VaR计算
操作风险LDA
20
流动性风险与VaR调整
买卖价差 · 交易量调整 · L-VaR计算
流动性L-VaR
21
实时VaR监控系统设计
系统架构 · 数据流管道 · 计算引擎 · 告警机制
系统设计实时
22
WebSocket获取实时行情
WebSocket协议 · 交易所API(Binance) · 解析数据流 · Python
WebSocket行情
23
实时计算引擎开发
增量协方差 · 滑动窗口模拟 · 高效蒙特卡洛 · Numba/多线程
性能优化Numba
24
告警与通知系统
阈值设置 · 邮件(smtplib) · 企微/钉钉机器人 · Python
告警通知
25
数据可视化与仪表盘
Plotly/Dash交互式仪表盘 · 实时折线图/热力图 · VaR饼图
可视化Dash
26
VaR报告自动化生成
Jinja2模板 · HTML报告 · 图表嵌入 · APScheduler定时任务
报告自动化
27
案例：股票投资组合VaR系统
需求分析 · 数据获取 · 模型实现 · 回测优化 · 部署
案例股票
28
案例：加密货币投资组合VaR
数据特点 · 高波动性 · 交易所/分叉风险 · 系统实现
加密货币高波动
29
案例：固定收益投资组合VaR
债券价格与久期 · 利率风险 · 信用利差 · 系统实现
固定收益久期
30
前沿与展望
机器学习(LSTM/随机森林) · 分布式Spark · FRTB/SA-CCR · 总结
前沿ML