01
量化投资概述
量化投资定义、发展历程、与传统投资的区别、私募量化行业现状
概念行业
02
绩效评估基础
收益率计算（简单收益率、对数收益率）、风险定义、无风险利率、基准选择
收益率基准
03
风险调整收益指标
夏普比率、信息比率、索提诺比率、卡玛比率、特雷诺比率
夏普索提诺
04
回撤分析
最大回撤、回撤持续时间、Calmar比率、回撤修复期、回撤分布
回撤Calmar
05
收益归因分析
Brinson模型、行业归因、风格归因、因子归因（Fama-French）
归因Brinson
06
风险归因分析
波动率归因、VaR归因、边际风险贡献、成分风险贡献
VaR风险贡献
07
因子模型基础
CAPM模型、APT模型、Fama-French三因子模型、Carhart四因子模型
CAPM三因子
08
多因子模型构建
因子选择、因子处理（标准化、中性化）、因子合成、因子IC分析
多因子IC
09
时间序列分析
平稳性检验、自相关函数、偏自相关函数、ARIMA模型、GARCH模型
ARIMAGARCH
10
VaR与CVaR
参数法VaR、历史模拟法VaR、蒙特卡洛模拟VaR、CVaR计算、回测检验
VaRCVaR
11
压力测试与情景分析
历史情景模拟、假设情景分析、极端风险事件、压力测试框架
压力测试情景
12
投资组合优化
马科维茨均值-方差模型、Black-Litterman模型、风险平价模型、约束优化
马科维茨风险平价
13
策略分类与评估
趋势跟踪策略、均值回归策略、统计套利策略、事件驱动策略
趋势套利
14
CTA策略评估
趋势跟踪CTA、横截面CTA、波动率目标、CTA特有绩效指标
CTA波动率目标
15
股票多空策略评估
多因子选股、行业中性、市场中性、换手率分析
多空市场中性
16
高频策略评估
Tick级数据分析、订单簿分析、延迟分析、交易成本模型
高频订单簿
17
机器学习在绩效评估中的应用
过拟合检测、交叉验证、特征重要性、模型稳定性
机器学习过拟合
18
回测框架设计
回测引擎架构、滑点模型、手续费模型、成交模拟、幸存者偏差
回测滑点
19
回测过拟合检测
夏普比率通胀、多重测试偏误、Deflated夏普比率、组合交叉验证
过拟合Deflated夏普
20
样本外测试
时间序列交叉验证、滚动窗口测试、扩展窗口测试、Walk-Forward分析
样本外Walk-Forward
21
交易成本分析
固定成本、可变成本、市场冲击模型、Almgren-Chriss模型、最优执行
冲击模型最优执行
22
流动性风险评估
Amihud非流动性指标、买卖价差、市场深度、流动性危机案例
流动性Amihud
23
尾部风险度量
极值理论（EVT）、Hill估计量、GPD拟合、尾部相关性、Copula模型
EVTCopula
24
相关性分析
皮尔逊相关系数、斯皮尔曼秩相关、肯德尔秩相关、动态相关性、DCC-GARCH
相关性DCC
25
绩效归因报告
报告结构、图表设计、归因分析展示、风险仪表盘、自动化报告
报告仪表盘
26
私募基金评价体系
基金评级方法、管理人评估、尽职调查、运营风险、合规风险
评级尽调
27
监管与合规
私募基金监管框架、信息披露要求、杠杆限制、投资者适当性管理
监管合规
28
绩效评估系统架构
数据层设计、计算引擎、API接口、前端展示、系统部署
架构API
29
实战案例
某CTA策略绩效评估、某股票多空策略归因分析、某高频策略风险分析
实战案例
30
未来趋势
AI在绩效评估中的应用、另类数据、ESG投资、区块链与分布式账本
AIESG