第1章
策略组合入门：什么是策略组合
为什么需要组合、组合的核心目标（降低风险、平滑收益曲线）。
入门核心概念
第2章
组合的数学基础
期望收益、方差、协方差，直观理解“不要把鸡蛋放在一个篮子里”。
数学风险分散
第3章
常见策略类型与特点
趋势跟踪、均值回归、统计套利、事件驱动。
策略分类特点
第4章
策略相关性分析
为什么低相关是组合的圣杯。
相关性圣杯
第5章
双策略组合案例
趋势+均值回归的构建与回测。
实战回测
第6章
等权重分配法
最简单也最容易被低估的方法。
资金分配基础
第7章
基于波动率的分配法
风险平价思想入门。
波动率风险平价
第8章
基于最大回撤的分配法
让历史告诉你该押多少。
最大回撤历史
第9章
基于夏普比率的分配法
收益风险比驱动的权重计算。
夏普比率权重
第10章
分配方法对比与适用场景
优缺点对比，选择适合你的方法。
对比场景
第11章
均值-方差优化：马科维茨模型
核心思想与数学推导。
马科维茨数学
第12章
有效前沿的构建
如何用Python画出那条经典曲线。
有效前沿Python
第13章
输入参数的敏感性分析
为什么一点小变化结果天差地别。
敏感性参数
第14章
均值-方差优化的实战陷阱
估计误差、过拟合、极端权重。
陷阱过拟合
第15章
引入约束条件的优化
不允许做空、权重上下限。
约束做空
第16章
风险平价模型核心思想
让每个策略贡献相同的风险。
风险平价核心
第17章
风险预算模型
更灵活的风险分配方式。
风险预算灵活
第18章
风险平价 vs 均值-方差
谁更适合实战？对比分析。
对比实战
第19章
风险平价Python实现与回测
代码实现与回测框架。
Python回测
第20章
杠杆在风险平价中的应用
放大收益而不破坏风险结构。
杠杆风险结构
第21章
黑-利特曼模型核心思想
将主观观点融入量化框架。
BL模型主观观点
第22章
BL模型数学推导与实现
详细步骤与公式。
数学推导实现
第23章
定义观点置信度
从模糊判断到量化参数。
置信度量化
第24章
BL模型与均值-方差结合
融合使用提升效果。
BL+MV结合
第25章
BL模型实战案例
用观点调整组合权重。
实战权重调整
第26章
再平衡策略
固定周期 vs 阈值触发。
再平衡周期
第27章
趋势跟踪式权重调整
让赢家多跑一会儿。
趋势跟踪权重
第28章
波动率目标制
动态调整杠杆以维持恒定风险。
波动率目标杠杆
第29章
机器学习在权重调整中的应用
简单介绍，如用RL调整权重。
机器学习RL
第30章
综合实战项目
从零构建多策略组合系统：数据、回测、优化、动态调整、绩效评估。
全流程实战