01
正股联动概述
什么是正股联动 · 可转债与正股的关系 · 联动交易的核心逻辑
基础概念
02
数据获取与预处理
获取正股与可转债行情数据 · 数据对齐与清洗 · 计算日收益率
数据清洗
03
相关性分析基础
皮尔逊相关系数 · Spearman秩相关系数 · 滚动相关性计算
统计相关系数
04
领先滞后关系检测
Granger因果检验 · 交叉相关函数(CCF) · 领先滞后指标构建
因果时序
05
价差与套利信号
计算价差序列 · 均值回归假设检验 · 布林带信号生成
套利布林带
06
协整关系建模
Engle-Granger两步法 · Johansen检验 · 协整配对交易策略
协整配对
07
折价率与溢价率
转股溢价率计算 · 折价套利机会识别 · 实时监控指标
溢价套利
08
动量因子提取
正股与转债的动量差异 · 相对强弱指标(RSI) · 动量背离信号
动量RSI
09
波动率联动分析
历史波动率计算 · 隐含波动率提取 · 波动率差值的交易信号
波动率信号
10
成交量与资金流
成交量比值指标 · 资金流向分析 · 量价背离检测
量价资金流
11
盘口微观结构
买卖盘口深度对比 · 大单成交追踪 · 盘口异动识别
微观盘口
12
事件驱动联动
正股公告对转债的影响 · 业绩发布联动模式 · 分红配股调整
事件公告
13
行业板块联动
行业指数作为中介变量 · 板块轮动对联动的影响 · 多因子联动模型
板块因子
14
时间序列特征工程
滞后特征构建 · 滚动统计特征 · 傅里叶变换提取周期
特征周期
15
机器学习联动预测
特征选择与重要性排序 · 随机森林回归 · XGBoost模型应用
MLXGBoost
16
深度学习联动建模
LSTM序列预测 · 注意力机制应用 · Transformer架构尝试
DLLSTM
17
信号合成与权重优化
多信号加权合成 · 动态权重调整 · 信号衰减与衰减因子
信号优化
18
回测框架搭建
事件驱动回测引擎 · 滑点与手续费模拟 · 绩效评估指标
回测引擎
19
风险控制体系
最大回撤控制 · 杠杆管理 · 尾部风险对冲
风控回撤
20
实盘交易系统架构
数据流架构 · 信号生成管道 · 订单执行模块
系统实盘
21
API接口开发
获取实时行情API · 交易接口封装 · WebSocket数据订阅
APIWebSocket
22
数据库设计与存储
时序数据库选型 · 数据表结构设计 · 数据压缩与归档
数据库时序
23
可视化监控面板
K线图与指标叠加 · 实时信号仪表盘 · 绩效曲线展示
可视化监控
24
参数优化与过拟合
网格搜索优化 · 交叉验证方法 · Walk-Forward分析
优化过拟合
25
多周期联动分析
分钟级联动 · 日线级联动 · 周线级联动策略
多周期策略
26
跨市场联动
A股与港股联动 · 美股中概股联动 · 跨境套利机会
跨市场套利
27
高频联动策略
Tick级数据联动 · 订单簿不平衡指标 · 高频做市策略
高频Tick
28
统计套利组合
多品种协整组合 · 主成分分析降维 · 统计套利执行
统计套利PCA
29
策略评价与归因
夏普比率与卡玛比率 · Brinson归因分析 · 策略容量估算
评价归因
30
实战案例复盘
经典联动交易案例 · 失败案例教训总结 · 未来研究方向展望
实战复盘