ETF轮动策略从零搭建指南
📚 共计 30 章节
01
策略初探：什么是ETF轮动？
为什么能赚钱？我的实盘收益曲线展示。
入门
理念
02
环境准备：Anaconda & Jupyter
必备库安装 (pandas, numpy, matplotlib, tushare/akshare)
工具
Python
03
数据获取：ETF历史行情
用Python获取数据，清洗与预处理
数据
清洗
04
核心指标（上）
收益率、波动率、最大回撤、夏普比率
指标
风险
05
核心指标（下）
动量因子：N日收益率、移动平均线、MACD
动量
技术
06
单因子回测
编写第一个回测框架，测试N日收益率轮动
回测
框架
07
多因子合成
如何将多个因子加权合成综合得分
因子
合成
08
参数优化：网格搜索
寻找最优参数组合，避免过拟合
优化
过拟合
09
风险控制
止损、止盈、仓位管理、黑天鹅应对
风控
仓位
10
交易成本
滑点、佣金、印花税对策略的影响
成本
实盘
11
实战案例（上）
沪深300/中证500/创业板轮动策略
实战
宽基
12
实战案例（下）
行业ETF轮动：消费、医药、科技、金融
行业
轮动
13
策略评估
年化收益、夏普、卡玛、胜率、盈亏比
评价
指标
14
可视化：matplotlib
净值曲线、回撤曲线、信号分布图
绘图
分析
15
自动化交易
对接券商API (华泰xtquant) 自动下单
API
自动
16
实盘注意事项
账户管理、资金划转、交易时间、节假日
实盘
细节
17
策略监控：Web看板
Flask + ECharts 实时监控策略状态
监控
Web
18
日志系统
记录每一笔交易，方便复盘和排查
日志
复盘
19
多周期共振
日线、周线、月线信号如何结合
周期
共振
20
机器学习入门
随机森林预测ETF涨跌方向
ML
随机森林
21
深度学习尝试
LSTM预测ETF价格序列
LSTM
DL
22
另类数据
新闻情绪、北向资金、融资融券增强策略
另类
资金流
23
策略组合
多策略组合降低波动
组合
分散
24
回测陷阱
未来函数、幸存者偏差、过拟合、数据窥探
避坑
严谨
25
资金曲线管理
平滑收益曲线，减少回撤
曲线
管理
26
心态修炼
克服贪婪与恐惧，严格执行策略
心理
纪律
27
进阶话题
期权对冲、杠杆ETF、跨境ETF轮动
进阶
衍生品
28
开源项目
GitHub仓库，代码架构讲解
开源
代码
29
常见问题FAQ
数据缺失、接口报错、策略失效怎么办？
FAQ
排错
30
结语与展望
量化投资的未来，给新手的建议
展望
建议