01
流动性提供概述
什么是流动性提供 · AMM自动做市商原理 · 流动性提供者的角色与收益来源
基础AMM
02
恒定乘积做市商模型
x*y=k公式详解 · 滑点与无常损失 · 流动性池的深度与价格影响
核心Uniswap
03
无常损失深度解析
无常损失的计算公式 · 不同价格波动下的损失模拟 · 如何对冲无常损失
风险对冲
04
流动性池选择策略
主流DEX对比 (Uniswap/Curve/Balancer) · 池子流动性深度评估 · 交易量与手续费收益分析
DEX比较
05
单币种流动性提供策略
WETH/DAI池策略 · 稳定币对策略 (USDC/USDT) · 风险与收益权衡
单币种稳定币
06
多币种与加权池策略
Balancer加权池原理 · 自定义权重配置 · 再平衡机制与收益优化
Balancer加权
07
集中流动性做市策略
Uniswap V3集中流动性原理 · 价格区间选择 · 主动管理策略
V3主动
08
稳定币做市策略
Curve稳定币池机制 · 低滑点优势 · 3pool与Frax池实战
Curve稳定币
09
杠杆流动性提供
Alpha Homora与杠杆挖矿 · 借贷与LP结合的风险 · 清算机制与风控
杠杆清算
10
动态手续费策略
不同波动率下的手续费调整 · Uniswap V3动态费率 · 收益最大化模型
动态费率
11
流动性挖矿与激励
治理代币激励模型 · 挖矿APR计算 · 无常损失与挖矿收益的平衡
挖矿激励
12
跨链流动性提供
跨链桥与流动性聚合 · Layer2上的LP机会 · 不同链的Gas成本对比
跨链L2
13
量化回测框架搭建
Python回测环境配置 · 历史数据获取 (The Graph/Dune) · 回测指标设计
回测Python
14
LP策略回测实战
恒定区间策略回测 · 主动管理策略回测 · 夏普比率与最大回撤分析
回测夏普
15
风险管理系统
Value at Risk (VaR) 计算 · 压力测试场景设计 · 止损与仓位管理
风控VaR
16
链上数据分析
Dune Analytics查询LP池数据 · 链上交易量分析 · 大户持仓追踪
链上Dune
17
MEV与流动性提供
三明治攻击对LP的影响 · MEV保护策略 · 私有交易通道
MEV安全
18
期权策略对冲无常损失
使用期权对冲价格风险 · Put/Call策略设计 · 对冲成本计算
期权对冲
19
永续合约与LP结合
Perpetual Protocol的LP机制 · 资金费率收益 · Delta中性策略
永续Delta中性
20
算法稳定币池策略
Frax/LUSD等算法稳定币池 · 锚定机制与脱钩风险 · 套利机会
算法稳定币套利
21
NFT流动性提供
NFTX与NFTfi的流动性池 · 地板价与稀有度定价 · NFT借贷风险
NFT流动性
22
流动性聚合器
1inch与Paraswap的聚合逻辑 · 最优路径算法 · Gas优化
聚合1inch
23
主动做市机器人
Python机器人开发 · 价格监控与再平衡 · 链上交易执行
机器人自动化
24
Gas优化策略
批量交易 · Gas价格预测 · Layer2交易优化
Gas优化
25
税务与合规
LP收益的税务处理 · 不同国家监管差异 · 合规报告工具
税务合规
26
多策略组合管理
不同池子的资金分配 · 相关性分析 · 动态权重调整
组合配置
27
保险与风险转移
Nexus Mutual的LP保险 · Cover协议 · 索赔流程
保险Cover
28
高级数学建模
随机过程在LP中的应用 · 伊藤引理与无常损失 · 最优停止理论
数学随机
29
实战案例研究
2022年UST脱钩事件中的LP · Curve战争与CRV质押 · 头部做市商策略拆解
案例UST
30
未来趋势与前沿
Uniswap V4与钩子机制 · intents架构 · AI驱动的做市策略
前沿V4