01
金融统计学导论
课程概览 · 金融数据特征 · 论文复现意义与流程 · Python环境配置
AnacondaJupyter
02
金融数据获取
pandas-datareader · yfinance · 数据清洗与预处理基础
API清洗
03
描述性统计分析
均值·方差·偏度·峰度 · Jarque-Bera检验 · scipy.stats
正态性统计量
04
收益率计算与可视化
简单/对数收益率 · 直方图 · Q-Q图 · 时间序列折线图
可视化分布
05
资产组合理论 (Markowitz)
有效前沿 · 最小方差组合 · 最大夏普比率 · scipy.optimize
优化前沿
06
资本资产定价模型 (CAPM)
市场模型回归 · Beta系数 · Alpha · statsmodels OLS
回归Beta
07
Fama-French 三因子模型
SMB · HML · 三因子回归 · 因子载荷与显著性
因子显著性
08
Carhart四因子 & Fama五因子
动量因子 · RMW · CMA · 模型比较与选择
动量多因子
09
时间序列分析基础
ADF检验 · ACF/PACF · 白噪声检验
平稳性自相关
10
ARIMA模型
模型识别 · 参数估计 · 诊断 · 预测 · statsmodels
ARIMA预测
11
GARCH模型
波动率聚集 · ARCH效应 · GARCH(1,1) · 条件方差预测
波动率ARCH
12
VaR 风险价值计算
历史模拟 · 参数法 · 蒙特卡洛 · 回测检验
VaR回测
13
蒙特卡洛模拟在金融中应用
几何布朗运动 · 期权定价 · 投资组合风险模拟
模拟定价
14
事件研究法
事件窗口 · 市场模型 · 异常收益 · 累积异常收益 · 统计检验
事件CAR
15
配对交易策略
协整检验 · 价差均值回复 · 交易信号 · 回测
协整配对
16
动量策略与反转策略
因子构建 · 排序分组 · 策略收益 · t检验 · 夏普比率
动量反转
17
因子投资与多因子模型
价值·质量·低波 · 因子相关性 · 多因子打分与组合
多因子打分
18
机器学习在金融中应用 (上)
线性回归 · 岭回归 · Lasso · 特征选择 · 过拟合
正则化特征
19
机器学习在金融中应用 (下)
决策树 · 随机森林 · XGBoost · MSE/MAE/R²
树模型集成
20
文本分析与情感分析
NLTK/TextBlob · 新闻情感因子 · 情感与收益关系
NLP情感
21
高频数据分析
Tick数据 · 等间隔重采样 · 已实现波动率 · 跳跃检验
高频RV
22
Copula模型
Gaussian/t/Clayton Copula · 参数估计 · 拟合优度
相依Copula
23
极值理论 (EVT)
BM · POT · GEV · GPD
极值尾部
24
随机波动率模型
Heston模型 · SMM/MLE · 模拟与期权定价
HestonSV
25
利率模型与债券定价
Vasicek · CIR · 参数校准 · 零息债券定价
利率债券
26
信用风险模型
Merton模型 · 违约概率 · KMV · 期权定价思想
信用Merton
27
投资组合绩效评价
夏普 · 索提诺 · 信息比率 · Treynor · 最大回撤 · Calmar
绩效回撤
28
回测框架搭建
向量化/事件驱动 · 交易成本 · 滑点 · 过拟合与多重比较
回测框架
29
论文复现实战 (上)
Jegadeesh & Titman 1993 · 动量策略完整复现
复现动量
30
论文复现实战 (下)
可视化展示 · 稳健性检验 · 复现报告与代码封装
报告封装