01
轮动模型概述
什么是轮动策略 · 核心逻辑 · 常见类型 (行业/风格/因子) · 优缺点
行业轮动风格轮动因子轮动
02
轮动策略的数学基础
收益率计算 · 协方差与相关性 · 动量/反转因子 · 夏普与信息比率
对数收益率夏普比率
03
数据获取与预处理
akshare获取A股 · 清洗缺失/异常值 · 对齐重采样 · 面板数据结构
akshare数据清洗
04
技术指标计算
SMA/EMA · RSI · 布林带 · MACD · OBV
移动平均RSI布林带
05
因子构建与筛选
动量因子 · 波动率因子 · 价值因子(PE/PB) · 质量因子(ROE/ROA) · 标准化中性化
动量价值质量
06
单因子测试框架
分层回测 · IC/IR分析 · 因子收益率 · 拥挤度检测 · 有效性评估
IC/IR分层回测
07
多因子合成模型
等权/IC加权 · 回归加权 · PCA降维 · 随机森林/XGBoost合成
PCAXGBoost
08
轮动信号生成
阈值触发 · 排名打分 · 趋势跟踪 · 均值回归 · 混合信号
趋势跟踪均值回归
09
仓位管理模型
等权分配 · 风险平价 · 凯利公式 · 波动率目标 · 最大回撤约束
风险平价凯利公式
10
调仓成本模型
固定成本 · 滑点 · 市场冲击 · 流动性成本 · 综合估算
滑点市场冲击
11
调仓频率优化
固定频率(日/周/月) · 自适应频率 · 事件驱动 · 成本收益权衡
自适应事件驱动
12
回测框架搭建
事件驱动/向量化回测 · 绩效指标(年化/回撤/夏普/卡玛) · 过拟合检测
向量化卡玛比率
13
行业轮动实战
申万一级行业 · 行业指数构建 · 动量/景气度/资金流轮动
申万行业资金流
14
风格轮动实战
大小盘(沪深300 vs 中证500/1000) · 成长价值 · 动量反转 · 低波高波
大小盘成长价值
15
因子轮动实战
因子择时 · 状态机 · 拥挤度轮动 · 因子动量 · 组合优化
因子择时拥挤度
16
跨资产轮动策略
股票vs债券 · 商品vs股票 · A股/港股/美股 · 加密货币与传统资产
跨资产加密货币
17
机器学习轮动模型
LSTM预测 · 随机森林因子选择 · XGBoost信号 · 强化学习调仓 · 深度学习特征
LSTM强化学习
18
风险控制模块
最大回撤控制 · 波动率控制 · VaR/CVaR · 杠杆控制 · 尾部风险对冲
VaR尾部风险
19
实盘交易接口
CTP/QMT/Ptrade对接 · WebSocket实时行情 · 交易订单管理
CTPQMTPtrade
20
绩效归因分析
Brinson归因 · 因子归因 · 风格归因 · 行业归因 · 交易成本归因
Brinson因子归因
21
策略参数优化
网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯优化 · 遗传算法 · 参数敏感性分析
贝叶斯遗传算法
22
过拟合与稳健性检验
交叉验证 · 滚动窗口 · 蒙特卡洛模拟 · 白噪声检验 · 夏普比率置信区间
蒙特卡洛白噪声
23
多策略组合管理
策略相关性矩阵 · 权重优化 · 资金分配 · 风险预算 · 动态调整
相关性风险预算
24
实盘监控系统
实时信号监控 · 持仓监控 · 风险指标监控 · 交易执行监控 · 异常报警
实时监控报警
25
日志与复盘系统
交易日志 · 绩效日志 · 归因日志 · 自动复盘报告 · 可视化仪表盘
复盘仪表盘
26
策略迭代与进化
因子衰减检测 · 策略生命周期 · 版本控制 · A/B测试 · 自动更新
A/B测试版本控制
27
高频轮动策略
Tick级数据 · 高频因子计算 · 高频信号生成 · 高频交易执行 · 风险控制
Tick级高频
28
另类数据轮动
舆情因子(NLP) · 资金流(北向/主力) · 宏观经济 · 产业链 · 卫星图像
NLP北向资金卫星数据
29
策略部署与运维
Docker容器化 · 云服务器配置 · 定时任务 · 数据库管理 · API服务
DockerAPI
30
综合实战项目
完整行业轮动系统 · 数据到实盘全流程 · 绩效展示与优化 · 未来展望
全流程实战