交易Agent仓位管理与风险平价

📚 共计 30 章节

仓位管理基础

什么是仓位管理 · 为什么比选股更重要 · 核心原则

凯利公式入门

数学推导 · 最优下注比例 · 实际应用

凯利公式进阶

半凯利 · 多资产凯利 · 局限性

固定比例仓位法

等比例 · 固定金额 · 百分比风险模型

马丁格尔策略

原理 · 反马丁格尔 · 风险与回测

激进双刃剑

反马丁格尔策略

数学期望 · 趋势跟踪 · 实战案例

波动率调整仓位

ATR指标 · 基于ATR调整 · 波动率锥

动态波动率

风险平价理论入门

核心思想 · 等风险贡献 · 风险预算

风险平价数学基础

协方差矩阵 · 边际风险贡献 · 分解

风险平价算法实现

Python实现 · 迭代求解 · 收敛性分析

多资产风险平价

股票债券黄金 · 杠杆应用 · 最大回撤

多资产杠杆

风险预算策略

自定义预算 · 收益目标 · 动态调整

投资组合再平衡

定期再平衡 · 阈值再平衡 · 税收成本

动态仓位调整

趋势跟踪 · 均线交叉 · 动量因子

均值回归仓位管理

布林带 · RSI调整 · 风险控制

止损与仓位管理

固定止损 · 移动止损 · 波动率止损

金字塔加仓法

正金字塔 · 倒金字塔 · 数学期望

分批建仓策略

等额分批 · 价值平均 · 心理学优势

杠杆与保证金管理

杠杆倍数 · 保证金追缴 · 风险控制

杠杆保证金

回撤控制策略

最大回撤限制 · 仓位缩减 · 恢复策略

相关性分析在仓位中的应用

相关性矩阵 · 动态调整 · 尾部风险对冲

相关性对冲

黑天鹅事件与仓位保护

尾部风险 · 极端行情 · 期权对冲

黑天鹅保护

量化回测框架

仓位模拟 · 滑点手续费 · 过拟合优化

交易Agent架构

决策流程 · 信号仓位映射 · 执行引擎

多策略仓位分配

策略相关性 · 资金分配 · 风险平价

组合多策略

实盘仓位监控

实时VaR · 偏离度监控 · 自动预警

心理因素与仓位管理

损失厌恶 · 过度自信 · 交易纪律

高级风险度量

CVaR · 最大回撤优化 · 夏普优化

机器学习在仓位管理中的应用

强化学习 · 贝叶斯更新 · 遗传算法

综合实战项目

完整仓位管理系统 · 多市场回测 · 部署运维