01
因子投资概述
基本概念 · 因子分类 · 发展历史与现状
风格因子宏观因子
02
单因子测试框架
回测框架 · IC/IR分析 · 分组收益 · 多空组合
回测IC/IR
03
多因子组合基础
CAPM · Fama-French · 正交化 · 加权方法
因子模型加权
04
因子相关性分析
皮尔逊 · 斯皮尔曼 · 共线性诊断 · VIF
统计共线性
05
因子择时模型
宏观状态 · 因子动量 · 市场情绪 · 马尔可夫区制
择时状态转换
06
机器学习因子合成
线性回归 · 岭回归 · Lasso · 弹性网络 · PCA
回归降维
07
树模型因子组合
决策树 · 随机森林 · GBDT · XGBoost · LightGBM
集成学习树模型
08
神经网络因子模型
MLP · RNN/LSTM · 注意力机制 · Transformer
深度学习Attention
09
因子组合优化
均值-方差 · 风险平价 · Black-Litterman · 最大分散度
优化风险平价
10
因子组合风险控制
VaR/CVaR · 最大回撤 · 杠杆 · 暴露约束
风控回撤
11
因子组合业绩归因
Brinson · Barra · 回归归因 · 因子贡献度
归因Barra
12
因子组合回测陷阱
前视偏差 · 幸存者偏差 · 过拟合 · 数据窥探
回测偏差
13
因子组合自动化框架设计
架构设计 · 数据层 · 计算层 · 策略/执行/监控层
系统架构自动化
14
数据获取与清洗自动化
多数据源 · 数据对齐 · 缺失值 · 异常值检测
WindTushare
15
因子计算自动化
表达式引擎 · 因子库 · 计算流水线 · 版本控制
流水线因子库
16
因子筛选自动化
单因子筛选 · 多因子筛选 · 遗传算法 · 衰减检测
IC/IR遗传算法
17
因子组合生成自动化
规则生成 · 优化生成 · 机器学习生成
组合生成自动化
18
因子组合回测自动化
回测引擎 · 参数扫描 · 并行回测 · 可视化
回测引擎并行
19
因子组合监控自动化
绩效监控 · 风险指标 · 暴露漂移 · 预警系统
监控预警
20
因子组合报告自动化
周报/月报 · 绩效图表 · 归因报告 · 风险报告
报告可视化
21
基于Python的因子组合实战 (上)
Pandas · NumPy · Statsmodels 回归分析
Python数据处理
22
基于Python的因子组合实战 (中)
Scikit-learn · Optuna 超参数优化
机器学习Optuna
23
基于Python的因子组合实战 (下)
Zipline/RQAlpha · PyPortfolioOpt 组合优化
回测优化
24
基于聚宽平台的因子组合实战
聚宽平台 · 因子计算 · 回测 · 模拟交易
聚宽模拟交易
25
基于米筐平台的因子组合实战
米筐平台 · 因子研究 · 组合管理 · 风险分析
米筐风险分析
26
高频因子组合策略
高频数据 · Tick因子 · 订单簿 · 微观结构
高频微观结构
27
另类数据因子组合
舆情因子 · 卫星图像 · 供应链 · 支付数据
另类数据NLP
28
过拟合与稳健性检验
交叉验证 · 滚动窗口 · 置换检验 · 蒙特卡洛
稳健性交叉验证
29
实盘部署与运维
交易接口 · 订单管理 · 仓位管理 · 容灾
部署运维
30
前沿与未来趋势
深度学习 · 强化学习 · 因果推断 · 可解释AI
前沿因果推断