第01章
量化交易概述
什么是量化交易 · 商品期货市场特点 · 优势与风险 · 策略开发流程
入门核心概念
第02章
开发环境搭建
Python · Anaconda · Jupyter · pandas/numpy/ta-lib/backtrader
环境工具
第03章
期货基础知识
合约要素 · 交易规则 · 保证金 · 交割 · 涨跌停 · 夜盘
规则基础
第04章
数据获取与处理
tushare/akshare · 数据清洗 · 缺失值 · 对齐 · 复权
数据预处理
第05章
技术指标计算
MA · MACD · RSI · Bollinger Bands · KDJ
指标分析
第06章
K线形态识别
锤子线 · 吞没 · 十字星 · 三只乌鸦 · 启明/黄昏星
形态识别
第07章
趋势跟踪策略
双均线 · 海龟 · 唐奇安 · ATR止损 · 趋势过滤
趋势经典
第08章
均值回归策略
布林带回归 · RSI超买超卖 · 配对交易 · Z-score
回归统计套利
第09章
日内交易策略
开盘突破 · 动量 · VWAP · 成交量加权 · 时间切片
日内高频
第10章
跨品种套利
套利原理 · 相关性 · 协整 · 价差 · 信号生成
套利统计
第11章
跨期套利
跨期价差 · 持仓成本 · 正向/反向 · 蝶式套利
套利价差
第12章
CTA策略开发
CTA框架 · 趋势/反趋势 · 组合CTA · 资金管理
CTA系统化
第13章
机器学习入门
特征工程 · 标签 · 训练/测试 · 过拟合 · 评估指标
ML基础
第14章
线性模型应用
线性回归 · 逻辑回归 · 岭回归 · Lasso · 解释性
线性回归
第15章
树模型应用
决策树 · 随机森林 · XGBoost · LightGBM · 调优
树模型集成
第16章
深度学习应用
LSTM · CNN · 注意力机制 · Transformer
深度学习时序
第17章
强化学习交易
Q-learning · DQN · PPO · 交易环境 · 奖励函数
强化学习智能体
第18章
回测系统搭建
Backtrader · 自定义策略 · 佣金滑点 · 绩效报告
回测框架
第19章
回测陷阱与避免
前视偏差 · 幸存者偏差 · 过拟合 · 蒙特卡洛
风控严谨
第20章
风险管理
最大回撤 · VaR · 夏普比率 · 卡玛比率 · 头寸
风控指标
第21章
资金管理
凯利公式 · 固定比例 · 波动率调整 · 马丁格尔
资金仓位
第22章
组合管理
多策略 · 多品种 · 风险平价 · 均值方差优化
组合分散
第23章
实盘交易接口
CTP接口 · API对接 · 指令发送 · 账户查询
接口实盘
第24章
自动化交易系统
事件驱动 · 订单管理 · 风控模块 · 日志
系统架构
第25章
策略监控与运维
监控面板 · 告警 · 日志分析 · 异常处理
运维监控
第26章
绩效评估与归因
收益分解 · 风险归因 · Brinson · 交易成本
归因分析
第27章
高频交易基础
Tick级 · 订单簿 · 微观结构 · 做市 · 延迟优化
高频微观
第28章
期权策略入门
希腊字母 · 波动率 · 备兑 · 保护性看跌 · 跨式
期权组合
第29章
策略优化与进化
遗传算法 · 贝叶斯优化 · 模拟退火 · 自适应参数
优化进化
第30章
职业发展与伦理
技能树 · 团队协作 · 合规 · 职业道德 · 持续学习
职业伦理