01
碳市场入门
全球碳市场发展史 · 中国碳市场现状 · 碳配额与CCER机制
基础宏观
02
波动率基础
什么是波动率 · 历史波动率与隐含波动率 · 波动率微笑与偏斜
核心概念希腊字母
03
数据获取
Python环境搭建 · 公开API与爬虫 · 数据清洗与预处理
Python爬虫
04
波动率计算
Python计算历史波动率 · 滚动窗口波动率 · GARCH模型简介
统计GARCH
05
波动率预测
简单移动平均 · 指数加权移动平均 · GARCH(1,1)模型实现
预测时间序列
06
期权基础
碳期权产品介绍 · Black-Scholes模型 · 希腊字母入门
期权定价
07
波动率交易策略原理
做多vs做空波动率 · 跨式策略 · 宽跨式策略
策略期权组合
08
策略回测框架搭建
Backtrader简介 · 自定义策略类 · 回测评估指标
回测Backtrader
09
数据特征工程
波动率因子构建 · 微观结构特征 · 日历与事件驱动特征
特征工程因子
10
机器学习模型入门
线性回归 · 随机森林 · XGBoost波动率预测
MLXGBoost
11
策略信号生成
基于预测波动率的信号 · 阈值设定 · 仓位管理
信号风控
12
风险管理
VaR与CVaR · 最大回撤控制 · 杠杆与保证金管理
风控VaR
13
策略优化
参数网格搜索 · 遗传算法优化 · 过拟合防范
优化超参数
14
实盘模拟
模拟交易环境 · 滑点与手续费 · 心理因素管理
模拟心理
15
策略评估与改进
夏普比率 · 卡玛比率 · 收益归因分析
评估归因
16
高频波动率交易
Tick级数据 · 已实现波动率 · 跳跃检测
高频微观结构
17
跨市场套利
碳市场与能源联动 · 跨交易所价差交易
套利价差
18
期权波动率曲面
曲面构建 · 曲面套利 · 主成分分析
曲面PCA
19
事件驱动策略
履约周期 · 政策发布 · 拍卖事件影响
事件政策
20
统计套利
配对交易 · 协整检验 · 均值回归策略
统计协整
21
深度学习应用
LSTM波动率预测 · 注意力机制 · 模型部署
深度学习LSTM
22
策略组合
多策略权重分配 · 相关性分析 · 风险平价
组合风险平价
23
自动化交易系统
交易API对接 · 订单管理 · 日志监控
系统API
24
合规与监管
碳交易法规 · 信息披露 · 内控机制
合规监管
25
绩效归因
Brinson归因 · 因子归因 · 风格分析
归因绩效
26
压力测试
极端情景模拟 · 历史回放 · 蒙特卡洛模拟
压力蒙特卡洛
27
策略文档化
策略说明书 · 风险揭示书 · 操作手册
文档规范
28
团队协作
Git版本控制 · 代码审查 · 知识库建设
协作Git
29
持续迭代
策略监控 · 预警机制 · 模型更新流程
迭代运维
30
职业发展
量化研究员成长路径 · 碳金融前景 · 持续学习建议
职业成长