01
碳市场入门
全球碳市场发展历程 · 中国碳市场现状 · 碳排放配额基本概念
基础宏观
02
数据获取与清洗
湖北碳市场历史数据 · 数据清洗预处理 · 缺失值处理
数据预处理
03
技术指标构建
移动平均线(MA) · RSI · 布林带在碳配额上的应用
指标技术分析
04
基础策略开发
双均线交叉 · RSI超买超卖 · 布林带突破策略
策略入门
05
策略回测框架
Backtrader框架 · 佣金滑点 · 夏普比率/最大回撤
回测绩效
06
参数优化
网格搜索 · 过拟合与交叉验证 · 敏感性分析
优化过拟合
07
风险管理
凯利公式仓位 · 止损止盈 · VaR风险价值
风控仓位
08
多因子策略
宏观经济因子(PMI/能源) · 基本面供需 · 情绪因子
因子宏观
09
机器学习入门
线性回归 · 随机森林特征重要性 · SVM分类信号
ML预测
10
深度学习应用
LSTM碳价预测 · Transformer尝试 · 模型评估部署
DL时序
11
统计套利策略
配对交易 · 碳配额与CCER协整 · 统计套利构建
套利协整
12
事件驱动策略
履约周期 · 政策发布事件 · 事件驱动模型
事件政策
13
高频交易基础
Tick级数据 · 订单簿分析 · 微观结构特征
高频微观
14
算法交易执行
TWAP/VWAP · 冰山订单 · 最优执行成本
算法执行
15
投资组合管理
碳资产低相关性 · 马科维茨模型 · 风险预算
组合配置
16
期权策略入门
碳期权概念 · 平价/价外期权 · 保护性看跌
期权对冲
17
波动率交易
历史/隐含波动率 · 波动率微笑 · 波动率套利
波动率套利
18
跨市场套利
EU ETS与中国价差 · 跨境套利可行性
跨市场价差
19
碳金融衍生品
碳远期/期货/掉期 · 合约设计与定价
衍生品定价
20
ESG整合策略
ESG评分与碳配额 · 绿色投资组合 · 因子归因
ESG可持续
21
量化风控体系
压力测试 · 流动性风险 · 熔断模拟
风控压力
22
实盘交易系统
自动化架构 · API对接 · 订单管理模块
系统实盘
23
绩效归因分析
Brinson归因 · 交易成本归因 · 风格因子归因
归因分析
24
策略失效诊断
市场结构变化 · 策略衰减监控 · 自适应调整
诊断自适应
25
监管合规与审计
碳交易合规 · 交易记录保存 · 反洗钱(AML)
合规监管
26
前沿研究
区块链碳交易 · 碳信用Token化 · 去中心化碳市场
前沿区块链
27
实战案例一
湖北碳市场趋势跟踪策略全流程
实战趋势
28
实战案例二
全国碳市场均值回归策略全流程
实战均值回归
29
实战案例三
多策略组合实盘模拟与绩效对比
实战组合
30
职业发展
量化碳交易技能树 · 行业资源 · 持续学习路径
职业成长