第01章
容量市场概述
容量市场的定义与作用 · 全球主要容量市场模式（PJM、英国、法国） · 容量市场与能量市场的区别与联系
基础概念
第02章
容量出清价格形成机制
边际定价原理 · 容量需求曲线构建 · 容量供给曲线构建 · 市场均衡与出清价格
核心微观
第03章
影响容量出清价格的关键因素
电力需求增长 · 发电机组退役与新增 · 燃料价格波动 · 政策与监管变化
驱动分析
第04章
时间序列分析基础
平稳性与非平稳性 · 自相关函数（ACF）与偏自相关函数（PACF） · 差分操作与单位根检验
统计预处理
第05章
ARIMA模型在价格预测中的应用
模型识别与定阶 · 参数估计与诊断 · 模型预测与评估 · Python实战案例
预测ARIMA
第06章
季节性ARIMA模型（SARIMA）
季节性模式识别 · SARIMA模型结构 · 季节性差分与参数选择 · 案例：月度容量价格预测
季节SARIMA
第07章
GARCH模型与波动率预测
波动率聚集现象 · GARCH模型原理 · GARCH(1,1)模型实现 · 结合ARIMA-GARCH的混合预测
波动风险
第08章
机器学习回归模型
线性回归与正则化（Lasso/Ridge） · 决策树与随机森林 · 支持向量回归（SVR） · 模型对比与选择
ML回归
第09章
深度学习模型入门
多层感知机（MLP）结构 · 激活函数与损失函数 · 训练过程与过拟合控制 · Keras/TensorFlow快速实现
DLMLP
第10章
长短期记忆网络（LSTM）预测
循环神经网络基础 · LSTM门控机制 · 单变量LSTM预测 · 多变量LSTM预测
LSTM时序
第11章
特征工程与数据预处理
缺失值处理 · 异常值检测与处理 · 特征缩放（标准化/归一化） · 滞后特征与滚动统计特征
清洗特征
第12章
外部变量引入与影响分析
天然气价格 · 碳排放配额价格 · 可再生能源出力 · 宏观经济指标
外生多维
第13章
模型评估指标体系
均方误差（MSE） · 平均绝对误差（MAE） · 平均绝对百分比误差（MAPE） · 方向准确率（DA）
指标评价
第14章
回测框架构建
滚动时间窗口回测 · 扩展时间窗口回测 · 回测结果可视化 · 策略绩效评估
回测验证
第15章
集成学习与模型融合
Bagging与Boosting原理 · Stacking集成策略 · 加权平均融合方法 · 实战：多模型融合预测
集成融合
第16章
贝叶斯方法在价格预测中的应用
贝叶斯线性回归 · 马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC） · 概率预测与置信区间
贝叶斯概率
第17章
情景分析与压力测试
极端天气情景 · 燃料价格冲击情景 · 政策突变情景 · 蒙特卡洛模拟方法
压力情景
第18章
容量市场中的博弈论基础
纳什均衡与古诺模型 · 供给函数均衡模型 · 市场力评估与HHI指数
博弈市场力
第19章
发电企业报价策略
成本加成策略 · 边际成本报价策略 · 基于预测的报价策略 · 风险调整报价策略
报价策略
第20章
需求侧响应与容量市场
需求响应资源参与机制 · 虚拟电厂聚合策略 · 需求侧对出清价格的影响
需求DR
第21章
储能系统在容量市场中的价值
储能参与容量市场的规则 · 储能容量价值评估 · 充放电策略优化
储能优化
第22章
可再生能源与容量市场
可再生能源容量信用计算 · 间歇性对容量市场的影响 · 可再生能源与储能的协同
新能源协同
第23章
风险管理基础
风险识别与分类 · VaR与CVaR计算 · 风险预算与限额管理
风险VaR
第24章
套期保值策略
远期合约与期货合约 · 互换合约 · 期权合约 · 动态套期保值策略
套保衍生品
第25章
实物期权在容量投资中的应用
延迟期权 · 扩张期权 · 放弃期权 · 二叉树定价模型
期权投资
第26章
容量市场政策演变与趋势
全球容量市场改革动态 · 碳达峰碳中和目标下的影响 · 未来市场设计方向
政策趋势
第27章
Python预测系统开发
项目结构设计 · 数据管道构建 · 模型库封装 · API接口设计
系统工程
第28章
自动化报告生成
Jinja2模板引擎 · 图表自动生成 · PDF/HTML报告输出 · 定时任务调度
报告自动化
第29章
案例研究：PJM容量市场预测实战
数据获取与清洗 · 特征工程 · 模型训练与调优 · 结果分析与策略建议
PJM实战
第30章
案例研究：英国容量市场预测实战
英国容量市场规则 · 数据特点分析 · 模型适配与调整 · 策略制定与回测
英国实战