系统架构总览：分层架构设计
做量化做市系统，第一件事不是写代码，而是想清楚架构。我见过太多团队，一上来就撸策略代码，结果数据流乱成一锅粥，订单发不出去，成交回报对不上。嗯，这就是典型的「地基没打好」。
今天咱们聊聊系统架构的总览。说白了，就是怎么把一个大系统拆成几块，每块干什么活，块与块之间怎么通信。
一、分层架构设计：数据层、策略层、执行层
我个人习惯把做市系统分成三层：数据层、策略层、执行层。为什么是三层？你想想看，做市的核心流程就是：拿数据 → 算价格 → 发订单。这三件事的节奏完全不同，硬塞在一起会出问题。
核心原则：每一层只关心自己的事，不越界。数据层只管数据清洗和缓存，策略层只管定价和信号，执行层只管订单管理和风控。
1. 数据层（Data Layer）
数据层是系统的「眼睛」。它负责从交易所接收行情、从数据库拉取历史数据、从外部API获取参考数据。
我在项目中遇到过一个问题：行情数据来了，策略层直接去解析，结果行情一波动，策略层CPU被打满，订单都发不出去。后来我们把数据层独立出来，用环形缓冲区做数据缓存，策略层只管读，不管收。
- 行情接入：WebSocket/FIX协议，多路复用
- 数据清洗：去重、补全、时间对齐
- 数据缓存：内存数据库（Redis）或环形缓冲区
- 历史数据：ClickHouse/InfluxDB，用于回测和分析
2. 策略层（Strategy Layer）
策略层是系统的「大脑」。它根据数据层提供的行情，计算做市报价、管理库存风险、生成交易信号。
这里有个坑：策略层不要直接操作订单。我曾经见过一个策略，算完价格直接调用交易所API发单，结果网络延迟导致重复下单，亏了不少。策略层只输出「信号」，执行层负责「干活」。
- 定价引擎：计算买卖报价（Spread、Mid Price）
- 库存管理：控制持仓风险，避免单边暴露
- 信号生成：基于市场微观结构、订单簿不平衡等
- 回测框架：离线验证策略有效性
3. 执行层（Execution Layer）
执行层是系统的「手脚」。它接收策略层的信号，负责发单、撤单、管理订单生命周期。
执行层最怕什么？怕订单卡住。我记得有一次，交易所网关挂了，执行层还在不断重发订单，结果交易所恢复后，一堆重复订单飞出去。后来我们加了「订单状态机」，每个订单都有明确的状态流转，超时自动熔断。
- 订单管理：创建、修改、撤销、查询
- 路由管理：支持多交易所、多账户
- 风控检查：资金检查、频率限制、价格偏离
- 成交回报：实时推送成交信息到策略层
我的建议：三层之间用消息队列（如Kafka、NATS）通信，不要直接RPC调用。这样即使某一层挂了，其他层还能继续工作。数据层挂了，策略层还能用缓存数据撑一会儿。
二、微服务 vs 单体架构的选择
这个问题我经常被问到。很多新手一上来就说「我们要用微服务」，结果搞了一堆服务，运维成本比开发成本还高。
我的观点很简单：看规模，看团队。
| 维度 | 单体架构 | 微服务架构 |
|---|---|---|
| 开发速度 | 快，适合小团队 | 慢，需要基础设施 |
| 部署复杂度 | 低，一个包搞定 | 高，需要容器编排 |
| 扩展性 | 整体扩展，资源浪费 | 按需扩展，灵活 |
| 故障隔离 | 一个bug拖垮全部 | 单个服务故障不影响全局 |
| 运维成本 | 低 | 高，需要监控、日志、链路追踪 |
我个人习惯：初期用单体，后期拆微服务。做市系统对延迟敏感，微服务之间的网络通信会引入额外延迟。如果你只有一两个交易所，一个策略，单体架构完全够用。
什么时候拆？当你发现：
- 数据层和策略层的负载差异太大（数据层需要高吞吐，策略层需要低延迟）
- 需要支持多个策略同时运行，且互不干扰
- 团队扩大到5人以上，需要独立部署和迭代
避坑指南：我曾经见过一个团队，一开始就搞了10个微服务，结果每次上线都要协调半天，一个服务升级导致其他服务不兼容。记住：微服务不是银弹，它解决的是「组织复杂度」，不是「技术复杂度」。
三、核心模块划分
不管用单体还是微服务，核心模块是固定的。我习惯把系统分成以下几个模块：
- 行情模块（Market Data）：负责行情接入、解析、分发。支持多交易所、多品种。
- 策略引擎（Strategy Engine）：加载策略、管理策略生命周期、执行策略逻辑。
- 订单管理（Order Manager）：订单状态机、订单路由、成交回报处理。
- 风控模块（Risk Control）：资金风控、频率风控、价格风控、持仓风控。
- 账户模块（Account Manager）：管理交易所账户、API Key、资金余额。
- 监控模块（Monitoring）：系统指标、告警、日志、链路追踪。
- 数据存储（Data Storage）：行情数据、交易数据、策略参数、系统配置。
下面这张图展示了各模块之间的关系：
这张图里，数据层负责从交易所拿数据，经过清洗后推给策略层。策略层算出信号，交给执行层发单。执行层把订单发到交易所，成交回报再通过数据层反馈回来。整个流程是闭环的。
我的经验：模块之间一定要定义清晰的接口。比如行情模块输出的数据结构，策略层怎么消费，这些都要提前约定好。否则后期改接口，牵一发而动全身。
最后说一句：架构设计没有标准答案。你团队有3个人，用单体；有30个人，拆微服务。关键是别过度设计。我见过太多系统，还没跑起来，先被架构搞死了。
嗯，今天就聊这么多。记住：数据层要稳，策略层要准，执行层要快。这三层配合好了，做市系统就成功了一半。