01
信用债做市基础
信用债市场概述 · 做市商角色与功能 · 流动性挖矿概念
入门核心概念
02
做市策略核心
报价价差管理 · 库存风险控制 · 订单簿深度分析
策略价差
03
流动性挖矿工具
Python量化回测框架搭建 · Wind/聚宽数据接口 · 实时行情监控
工具量化
04
实战技巧
日内高频做市策略 · 事件驱动型做市 · 跨品种套利做市
实战高频
05
风险管理
信用债违约风险识别 · 流动性危机应对 · 压力测试与回撤控制
风控压力测试
06
进阶优化
机器学习预测短期波动 · 做市机器人自动化部署 · 多账户协同做市
AI自动化
07
监管与合规
做市商监管要求 · 信息披露规则 · 内幕交易防范
合规监管
08
绩效评估
做市收益归因分析 · 夏普比率与卡玛比率 · 策略迭代优化
评估指标
09
案例复盘
某城投债做市实战复盘 · 某地产债流动性危机应对 · 做市盈利百万细节
案例复盘
10
未来趋势
区块链与债券做市 · AI做市商崛起 · 中国信用债市场国际化
前沿趋势
11
信用债定价模型
利差分解模型 · Z-Spread与OAS计算 · 信用评级迁移矩阵
定价模型
12
做市数据清洗
缺失值处理 · 异常交易过滤 · 多源数据对齐
数据清洗
13
订单簿微观结构
限价单与市价单博弈 · 订单簿不平衡指标 · VWAP与TWAP算法
微观订单簿
14
做市资金管理
最优杠杆率计算 · 资金池动态分配 · 融资成本对冲
资金杠杆
15
信用债ETF做市
ETF套利机制 · 一二级市场联动 · 篮子交易技巧
ETF套利
16
可转债做市
转股套利 · 下修博弈 · 波动率交易
可转债波动率
17
ABS做市
资产证券化产品特性 · 现金流分析 · 做市难点与对策
ABS结构化
18
做市系统架构
低延迟交易系统设计 · 撮合引擎原理 · 灾备方案
系统架构
19
做市心理博弈
对手方行为分析 · 羊群效应识别 · 逆向做市策略
心理博弈
20
做市团队搭建
交易员培养 · 风控体系 · 技术团队配置
团队管理
21
信用债一级市场做市
投标策略 · 上市首日做市 · 簿记建档参与
一级投标
22
做市算法优化
遗传算法调参 · 强化学习做市 · 多目标优化
算法优化
23
跨境信用债做市
点心债 · 熊猫债 · 中资美元债做市差异
跨境离岸
24
做市合规审计
交易记录保存 · 异常交易报告 · 监管检查应对
审计合规
25
做市税务筹划
增值税处理 · 印花税优化 · 跨境税务安排
税务筹划
26
做市舆情监控
新闻情感分析 · 社交媒体信号 · 评级调整预警
舆情NLP
27
做市回测陷阱
幸存者偏差 · 前视偏差 · 过拟合识别
回测陷阱
28
做市实盘过渡
模拟盘到实盘的关键调整 · 滑点控制 · 冲击成本模型
实盘过渡
29
做市大赛经验
全国做市商大赛策略分享 · 获奖策略拆解 · 常见失误总结
大赛经验
30
做市职业发展
从做市交易员到基金经理 · 做市技能迁移 · 行业人脉构建
职业成长