高频做市算法实战应用宝典

📚 共计 30 章节

做市商基础

什么是做市商 · 盈利模式 · 高频vs低频

入门核心概念

市场微观结构

订单簿 · 限价单与市价单 · 价差与深度

微观订单簿

做市策略设计

对称/非对称策略 · 库存管理基础

Python环境搭建

Anaconda · Jupyter · pandas/numpy/ccxt

数据获取与清洗

交易所API · 实时行情 · 数据对齐

订单簿重建

Level2解析 · 增量更新 · 快照合并

信号计算引擎

价差 · 中间价 · 波动率 · 订单簿不平衡

策略回测框架

事件驱动回测 · 夏普 · 最大回撤

做市策略回测实战

对称策略回测 · 参数优化 · 过拟合检测

实时交易系统架构

低延迟 · 事件循环 · 异步IO

订单管理模块

状态机 · 生命周期 · 撤单与重发

订单状态机

风险管理模块

最大持仓/亏损限制 · 波动率自适应

资金管理模块

资金分配 · 杠杆管理 · 保证金监控

做市策略参数调优

网格参数 · 报价宽度/深度优化

统计套利做市

协整 · 配对交易 · 均值回归

机器学习做市

特征工程 · 强化学习 · LSTM预测

多交易所做市

跨所价差 · 延迟套利 · 流动性路由

做市商风控实战

闪电崩盘 · 交易所宕机 · 网络中断

做市商合规与监管

最佳执行 · 市场操纵防范 · 报告

做市商绩效分析

PnL归因 · 交易成本 · 策略衰减

做市商系统监控

实时仪表盘 · 告警 · 日志分析

做市商系统部署

云服务器 · Docker · CI/CD

做市商系统测试

单元/集成/压力测试 · 混沌工程

做市商系统优化

代码性能 · 网络延迟 · 硬件加速

做市商系统安全

API密钥 · 网络安全 · 数据加密

做市商系统扩展

水平/垂直扩展 · 数据库优化

做市商系统维护

日常运维 · 故障排查 · 版本升级

做市商系统复盘

交易日志 · 策略迭代 · 团队协作

做市商系统案例

比特币 · 以太坊 · DeFi做市

做市商系统展望

未来趋势 · 新技术 · 职业发展