跨期套利实战：从策略到执行全解析

📚 共计 30 章节

跨期套利基础

什么是跨期套利？核心原理与价差逻辑。

主力合约与次主力合约的识别与切换。

价差公式、标准化处理与数据清洗。

统计套利入门

均值回归理论在跨期套利中的应用。

如何用Python做价差序列的协整检验。

套利信号生成

布林带、Z-score与阈值设定。

信号布林带

凯利公式与固定比例仓位模型。

限价单与市价单的实战选择。

如何预估和降低滑点对收益的影响。

回测框架搭建

用Python构建跨期套利回测引擎。

夏普比率、最大回撤、胜率与盈亏比。

过拟合防范

交叉验证与样本外测试。

过拟合验证

CTP接口与交易API的调用。

实时数据流

WebSocket与K线数据订阅。

数据WebSocket

止损、止盈与最大持仓时间。

多品种跨期套利的资金分配。

主力合约切换时的平滑处理。

套利对筛选

基于波动率与流动性的品种选择。

筛选波动率

高频跨期套利

Tick级数据的策略优化。

交割日、节假日对价差的影响。

机器学习辅助

用LSTM预测价差走势。

跨期套利与趋势跟踪的互补。

组合多策略

收益来源分解与风险因子分析。

日志与监控

实盘运行中的异常检测。

从回测到实盘的优化流程。

价差非平稳、流动性枯竭与手续费陷阱。

案例复盘 · 成功

一次成功的跨期套利交易全流程。

案例复盘 · 失败

一次失败的跨期套利交易教训。

合规与风控

交易所规则与套利交易限制。

跨期套利在数字资产与商品市场的新机会。

前沿数字资产