01
跨期套利基础
价差定义 · 价差形成原因 · 跨期套利逻辑 · 正向与反向市场
核心概念入门
02
价差计算与数据获取
主力合约识别 · 近远月价差计算 · 数据源选择(Wind/天勤) · 数据清洗
数据工程Wind
03
价差统计特征
均值回复性检验 · ADF检验 · 自相关分析 · 价差分布形态
统计学检验
04
套利信号生成
布林带法 · Z-score法 · 固定阈值法 · 动态阈值法
信号布林带
05
仓位管理基础
凯利公式 · 固定比例法 · 波动率调整法 · 最大回撤控制
风控凯利
06
策略回测框架搭建
回测引擎设计 · 滑点与手续费模拟 · 绩效指标计算(夏普/卡玛)
回测夏普
07
实盘执行系统
订单类型(限价/市价) · 拆单算法(TWAP/VWAP) · 交易接口对接(CTP)
执行CTP
08
动态调整之参数优化
滚动窗口优化 · 衰减因子选择 · 自适应参数更新
自适应滚动
09
动态调整之市场状态切换
趋势/震荡识别 · 波动率聚类 · 状态机设计
状态机聚类
10
动态调整之风险监控
敞口限制 · 保证金监控 · 极端行情熔断 · 手动干预接口
风控熔断
11
跨品种套利扩展
跨品种价差逻辑 · 相关性分析 · 协整检验 · 配对交易
配对协整
12
跨期套利中的对冲策略
Delta对冲 · Gamma风险 · 时间价值衰减处理
对冲希腊字母
13
高频跨期套利
Tick级价差计算 · 订单簿不平衡 · 微观结构特征
高频Tick
14
机器学习辅助信号
线性回归预测价差 · 随机森林分类 · LSTM时序预测
MLLSTM
15
策略组合与资金分配
多策略并行 · 相关性矩阵 · 风险平价分配
组合风险平价
16
回测过拟合防范
交叉验证 · 蒙特卡洛模拟 · Walk-Forward分析
过拟合Walk-Forward
17
实盘日志与归因分析
交易日志设计 · PnL分解 · 滑点归因 · 信号质量评估
归因日志
18
跨期套利中的税收与交割
交割规则 · 增值税影响 · 移仓换月策略
交割移仓
19
极端行情处理
涨跌停板 · 流动性枯竭 · 隔夜跳空 · 黑天鹅应对
极端黑天鹅
20
策略绩效持续监控
绩效衰减检测 · regime-switching模型 · 动态止损
监控Regime
21
多品种跨期套利池
品种筛选 · 流动性排名 · 相关性聚类 · 动态权重
多品种聚类
22
基于期权的跨期套利
期权平价关系 · 日历价差 · 波动率曲面套利
期权波动率
23
跨期套利中的算法交易
冰山订单 · 狙击手算法 · POV算法
算法交易冰山
24
策略部署架构
Docker容器化 · K8s编排 · 日志收集(ELK) · 监控告警(Prometheus)
DevOpsK8s
25
跨期套利中的统计套利
配对交易 · 主成分分析 · 统计套利组合构建
统计套利PCA
26
跨期套利中的基本面因素
库存数据 · 持仓报告 · 季节性规律
基本面库存
27
策略的鲁棒性测试
参数敏感性分析 · 压力测试 · 样本外测试
鲁棒性压力测试
28
跨期套利中的执行成本优化
市场冲击模型 · 最优执行路径 · Almgren-Chriss模型
执行成本Almgren
29
跨期套利策略的进化
遗传算法参数优化 · 强化学习动态调整 · 在线学习
进化强化学习
30
综合实战项目
从数据获取到实盘部署的全流程演练
实战全流程