01
跨品种套利基础
定义、原理、与传统套利区别，主要配对：螺纹钢/热卷、豆粕/豆油、焦煤/焦炭
核心概念品种配对
02
价差与比价分析
价差计算、比价计算、均值回归特性、波动率分析
价差统计
03
协整理论入门
协整定义、ADF平稳性检验、协整回归、套利意义
协整ADF
04
配对选择与相关性分析
Pearson/Spearman相关、协整检验流程、筛选标准、常见案例
相关性配对
05
价差序列构建与标准化
价差序列、Z-score、布林带、阈值设定
Z-score布林带
06
交易信号生成机制
开仓/平仓/止损信号、过滤假信号、回归均值
信号风控
07
仓位管理与资金分配
凯利公式、固定比例、波动率调整、最大回撤控制
仓位凯利
08
回测框架搭建
数据获取、策略编码、绩效指标：夏普、最大回撤、胜率
回测绩效
09
Python实战：数据与协整
Tushare/AkShare获取数据、价差计算、协整检验代码
PythonAkShare
10
Python实战：信号与回测
Z-score/布林带、信号逻辑、简单回测引擎
回测引擎信号
11
实盘接口对接
CTP接口、WebSocket行情、交易指令、账户查询
CTP实盘
12
自动化执行引擎设计
事件驱动、定时任务、状态机、异常处理
引擎架构
13
风险控制模块
敞口限制、杠杆控制、黑名单、手动干预
风控杠杆
14
日志与监控系统
交易日志、实时监控、告警通知(邮件/微信)、性能监控
监控告警
15
数据库设计
行情/交易/策略参数存储、SQLite/MySQL选择
数据库SQLite
16
策略参数优化
网格搜索、遗传算法、过拟合防范、稳健性检验
优化遗传算法
17
多品种并行套利
多配对管理、资金分配、相关性矩阵、风险聚合
多品种并行
18
高频套利策略
Tick级价差、订单簿分析、延迟优化、FPGA硬件加速
高频FPGA
19
统计套利进阶
门限协整、马尔可夫转换、机器学习预测、状态空间模型
进阶状态空间
20
跨市场套利
内外盘(沪铜/伦铜)、汇率风险对冲、跨境结算
跨市场汇率
21
跨期套利
近远月价差、持仓成本、展期收益、交割月风险
跨期展期
22
基本面套利
供需平衡表、库存驱动、季节性规律、政策影响
基本面库存
23
机器学习在套利中的应用
LSTM预测价差、聚类找配对、强化学习调仓
机器学习LSTM
24
策略绩效归因
收益分解、风险因子、交易成本、滑点影响
归因滑点
25
实盘部署与运维
服务器选型、Docker、CI/CD、灾备方案
部署Docker
26
合规与监管
期货法规、套利认定、报单限制、异常交易监控
合规监管
27
资金曲线管理
净值曲线平滑、回撤修复、动态杠杆、分红再投资
资金曲线回撤
28
团队协作与分工
策略研究员、量化开发、风控专员、运维工程师
团队分工
29
常见陷阱与避坑
伪协整、未来函数、幸存者偏差、过拟合、流动性陷阱
陷阱避坑
30
未来趋势与展望
加密货币套利、ESG套利、AI驱动、去中心化交易所套利
前沿加密