01
课程导论与策略原理
什么是价差回归策略、统计套利基础、配对交易的核心逻辑。
导论核心逻辑
02
数据获取与预处理
使用yfinance获取股票/ETF数据、处理缺失值、对齐时间戳。
yfinance预处理
03
协整检验入门
平稳性概念、ADF检验原理、如何判断两个品种是否适合做配对。
ADF平稳性
04
协整检验实战
Python实现Engle-Granger两步法、解读检验结果。
Engle-Granger实战
05
价差计算与标准化
计算价差序列、Z-score标准化、确定回归阈值。
Z-score阈值
06
策略信号生成
基于Z-score的开仓/平仓逻辑、多空信号设计。
信号多空
07
回测框架搭建
事件驱动回测 vs 向量化回测、选择哪种方式。
框架向量化
08
向量化回测实现
用Pandas实现完整的价差回归策略回测。
Pandas回测
09
绩效指标计算
年化收益率、夏普比率、最大回撤、胜率、盈亏比。
夏普回撤
10
交易成本模拟
佣金、滑点、印花税对策略的影响。
成本滑点
11
参数优化入门
滚动窗口长度、Z-score阈值、止损设置。
参数滚动窗口
12
参数优化实战
网格搜索、避免过拟合、交叉验证思路。
网格搜索过拟合
13
稳健性检验
不同时间段、不同市场环境下的策略表现。
稳健性市场环境
14
多品种配对筛选
批量计算协整关系、构建配对池。
配对池批量
15
动态配对管理
配对关系漂移检测、动态调整持仓。
漂移动态
16
风险控制
仓位管理、杠杆控制、极端行情应对。
风控杠杆
17
策略组合
多个配对同时交易、资金分配、相关性管理。
组合资金分配
18
实战案例1：沪深300与中证500
沪深300与中证500的配对交易。
沪深300中证500
19
实战案例2：GLD与SLV
GLD与SLV的黄金白银配对。
黄金白银
20
实战案例3：EEM与VWO
EEM与VWO的新兴市场ETF配对。
新兴市场ETF
21
实战案例4：XLE与XOP
XLE与XOP的能源板块配对。
能源板块
22
实战案例5：TLT与IEF
TLT与IEF的债券ETF配对。
债券ETF
23
回测报告生成
自动化生成HTML报告、关键图表展示。
报告自动化
24
可视化分析
价差走势图、信号标记、净值曲线、回撤曲线。
可视化净值曲线
25
策略日志系统
记录每笔交易、分析交易行为、优化决策。
日志交易记录
26
常见陷阱与误区
伪回归、幸存者偏差、前视偏差、过拟合。
陷阱偏差
27
策略改进方向
引入机器学习预测价差、动态阈值、自适应参数。
机器学习自适应
28
实盘注意事项
API对接、延迟处理、资金管理、心理建设。
实盘API
29
课程总结
核心要点回顾、学习路径建议、进阶资源推荐。
总结进阶
30
附录
完整代码仓库、数据源推荐、参考文献与工具链。
代码工具链