统计套利中的协整关系实战应用

📚 共计 30 章节

协整关系入门

什么是协整？为什么它对统计套利如此重要？

平稳性概念

理解时间序列的平稳性，为什么协整需要平稳性？

单位根检验（上）

ADF检验的原理与Python实现

单位根检验（下）

PP检验与KPSS检验，如何选择？

协整的定义

从数学公式到直观理解，协整到底在度量什么？

Engle-Granger两步法（上）

第一步，估计协整回归

Engle-Granger两步法（下）

第二步，对残差进行单位根检验

Johansen检验（上）

向量自回归模型（VAR）与协整秩

Johansen检验（下）

特征值轨迹检验与最大特征值检验

特征值检验

协整与相关性

为什么高相关性不等于协整？一个经典反例

配对交易策略设计

基于协整关系的交易信号生成

价差序列计算

如何从协整系数构建可交易的价差？

布林带、标准差与固定阈值，哪种更好？

布林带阈值

开仓与平仓逻辑

Z-score阈值与均值回归策略

Z-score均值回归

回测框架搭建（上）

数据获取与预处理

数据预处理

回测框架搭建（下）

策略逻辑与绩效评估

实战案例一：股票配对

浦发银行与招商银行

实战案例二：ETF配对

上证50ETF与沪深300ETF

实战案例三：加密货币配对

加密货币BTC

协整关系的稳定性

滚动窗口检验与结构突变

多资产协整

如何从2个资产扩展到N个资产？

多资产扩展

协整与对冲比率

动态调整对冲比率的方法

交易成本影响

滑点、手续费对协整策略的影响

最大回撤、夏普比率与杠杆控制

伪回归、数据窥探与过拟合

陷阱过拟合

协整与机器学习

如何用协整特征增强ML模型？

高频数据下的协整

1分钟K线的协整检验是否有效？

跨市场协整

A股与港股、美股之间的套利机会

跨市场套利

参数敏感性分析与稳健性检验

优化稳健性

总结与展望

协整套利的未来与量化交易新趋势