01
统计套利策略概述
什么是统计套利 · 配对交易原理 · 均值回归假设
基础核心概念
02
监控系统架构设计
数据采集层 · 计算引擎层 · 告警通知层 · 可视化展示层
架构系统设计
03
核心指标定义
价差(Spread) · Z-Score · 半衰期(Half-Life) · 夏普比率(Sharpe)
指标量化
04
实时价差计算
Python获取实时行情 · 计算价差序列 · 处理缺失值
Python实时
05
Z-Score动态计算
滚动窗口设置 · 均值与标准差更新 · 阈值设定逻辑
统计动态
06
半衰期监控
OLS回归计算半衰期 · 判断策略有效性 · 动态调整窗口
回归风控
07
持仓盈亏监控
未实现盈亏 · 已实现盈亏 · 总盈亏计算 · 收益率曲线
盈亏绩效
08
交易信号生成
开仓信号 · 平仓信号 · 止损信号 · 信号频率统计
信号策略
09
滑点与交易成本监控
实际成交价与信号价差 · 佣金计算 · 滑点统计
成本实盘
10
资金曲线与回撤分析
净值曲线绘制 · 最大回撤计算 · 回撤持续时间
风控曲线
11
风险指标监控
VaR(风险价值) · CVaR · 波动率 · 最大单笔亏损
风险VaR
12
相关性矩阵监控
标的间相关系数变化 · 协整性检验 · 滚动相关性
相关性矩阵
13
订单执行质量监控
成交率 · 部分成交 · 撤单率 · 订单延迟
订单执行
14
市场状态识别
趋势市 · 震荡市 · 高波动期识别 · 策略适应性评估
市场状态
15
数据库设计
时序数据库选型(InfluxDB/ClickHouse) · 表结构设计 · 数据保留策略
数据库时序
16
数据管道构建
Kafka/Redis数据流处理 · 实时ETL · 数据清洗
管道流处理
17
后端API开发
FastAPI构建RESTful接口 · 数据查询接口 · 状态上报接口
APIFastAPI
18
前端仪表盘设计
Vue.js/React实时看板 · 图表组件选择(ECharts/Chart.js)
前端仪表盘
19
实时图表实现
K线图 · 价差图 · Z-Score图 · 资金曲线图 · 回撤图
图表可视化
20
告警系统设计
阈值告警 · 趋势告警 · 异常检测告警 · 多渠道通知(邮件/微信/钉钉)
告警通知
21
日志与审计
交易日志记录 · 操作审计 · 异常堆栈捕获 · 日志轮转
日志审计
22
性能优化
计算加速(Numba/向量化) · 缓存策略 · 异步IO · 数据库查询优化
优化性能
23
回测与实盘对比
回测绩效vs实盘绩效 · 差异分析 · 归因分析
回测对比
24
压力测试
极端行情模拟 · 流动性枯竭测试 · 系统吞吐量测试
压力鲁棒性
25
多策略监控
不同参数组合监控 · 策略排名 · 资金分配建议
多策略组合
26
自动化运维
Docker容器化部署 · 健康检查 · 自动重启 · 资源监控
运维Docker
27
安全与权限
API密钥管理 · 用户权限控制 · 操作日志审计 · 数据加密
安全权限
28
实盘案例复盘
某统计套利策略实盘运行6个月监控数据复盘 · 问题与改进
案例复盘
29
监控系统扩展
支持多交易所 · 多资产类别 · 跨市场套利监控
扩展多市场
30
未来展望
机器学习在监控中的应用 · 自适应阈值 · 智能告警降噪
AI前沿