第1章
统计套利导论
什么是统计套利？与无风险套利的区别 · 均值回归、协整 · 市场假设
均值回归协整
第2章
配对交易基础
核心思想 · 选择交易对（同行业/板块/相关性） · 价差构建与可视化
价差相关性
第3章
协整理论与检验
数学定义 · Engle-Granger两步法 · Johansen检验 · statsmodels实现
EG两步法Johansen
第4章
价差建模与均值回归
ADF平稳性检验 · 半衰期 · Ornstein-Uhlenbeck过程
ADFOU过程
第5章
交易信号生成
Z-score标准化 · 布林带策略 · 阈值设定 · 信号过滤与平滑
布林带Z-score
第6章
回测框架搭建
向量化 vs 事件驱动 · 夏普/最大回撤/胜率 · Backtrader/Zipline入门
回测夏普比率
第7章
风险管理
凯利公式 · 固定比例 · 止损策略 · 市场冲击 · 黑天鹅防范
凯利公式止损
第8章
多资产统计套利
两资产到多资产 · PCA降维 · 行业中性化
PCA行业中性
第9章
高频统计套利
Tick级数据 · 延迟与滑点 · 高频协整 · 做市商策略
高频订单簿
第10章
机器学习在统计套利中应用
线性回归 · 随机森林/梯度提升 · LSTM · 过拟合防范
随机森林LSTM
第11章
实盘部署
API对接(币安/OKX/IB) · TWAP/VWAP · 日志与监控
APITWAP
第12章
陷阱与误区
数据窥探 · 幸存者偏差 · 未来函数 · 过拟合与参数优化陷阱
数据窥探未来函数
第13章
加密货币统计套利
市场特点 · 跨交易所价差 · 三角套利 · DeFi套利
加密货币三角套利
第14章
A股市场统计套利
T+1与涨跌停 · 融券做空 · 行业ETF配对 · 因子模型结合
A股ETF配对
第15章
期货市场统计套利
跨期套利 · 跨品种 · 期现套利 · 交割日效应
跨期期现套利
第16章
外汇市场统计套利
三角套利 · 利率平价 · 套息交易 · 波动率策略
外汇套息
第17章
期权统计套利
期权平价 · 波动率套利 · Delta中性 · Gamma Scalping
期权Delta中性
第18章
因子模型
Fama-French三因子 · Barra模型 · 因子暴露 · 因子择时
三因子Barra
第19章
时间序列分析进阶
ARIMA · GARCH波动率预测 · 状态空间 · 卡尔曼滤波
ARIMAGARCH
第20章
策略组合管理
多策略组合 · 资金分配 · 相关性矩阵 · 风险平价
风险平价组合
第21章
微观结构
买卖价差 · 订单流不平衡 · 信息比率 · 市场微观结构模型
微观结构订单流
第22章
贝叶斯方法
贝叶斯线性回归 · 贝叶斯协整 · 动态贝叶斯网络 · 贝叶斯优化
贝叶斯动态网络
第23章
高频数据
高频协整 · 已实现波动率 · 跳跃检测 · 限价订单簿重建
高频跳跃检测
第24章
非线性模型
门限协整 · 马尔可夫转换 · Copula · 非线性均值回归
门限协整Copula
第25章
国际经验
文艺复兴大奖章 · DE Shaw · Two Sigma · 国内量化私募
大奖章DE Shaw
第26章
监管与合规
各国监管 · 内幕交易界定 · 市场操纵防范 · 合规回测
监管合规
第27章
优化算法
凸优化 · 二次规划 · 遗传算法 · 粒子群优化
凸优化遗传算法
第28章
另类数据
新闻情绪 · 卫星图像 · 社交媒体 · 供应链数据
另类数据情绪分析
第29章
未来趋势
AI与深度学习 · DeFi套利 · 量子计算应用
AI量子计算
第30章
综合实战项目
数据获取到实盘模拟 · 项目报告 · 策略评估与迭代优化
实战全流程