统计套利因子挖掘方法

📚 共计 30 章节

统计套利基础

什么是统计套利 · 与无风险套利的区别 · 协整与平稳性数学基础

协整平稳性

配对交易原理

核心思想 · 价差序列构建 · 均值回归假设 · 配对选择直觉

价差均值回归

协整检验入门

协整定义 · Engle-Granger两步法 · Johansen检验 · Python实现

EG两步法Johansen

平稳性检验

ADF检验 · KPSS检验 · 结果解读 · 股票对实战

价差与标准化

价差计算 · Z-score标准化 · 移动平均/标准差 · 动态阈值

Z-score动态阈值

开仓与平仓信号

信号生成 · 阈值突破 · 止损止盈 · 仓位管理

回测框架搭建

回测重要性 · 向量化vs事件驱动 · Python框架 · 绩效指标

向量化事件驱动

因子挖掘概述

因子定义 · 基本面/技术/另类 · 挖掘流程 · Alpha信号

Alpha因子分类

统计因子 vs 基本面因子

统计因子特点 · 基本面局限 · 两者结合 · 实战对比

统计因子基本面

信息系数IC · IC计算 · 信息比率IR · 因子评价

因子相关性分析

因子相关性 · 多重共线性 · 矩阵可视化 · 低相关筛选

共线性可视化

因子组合与加权

等权组合 · IC加权 · IR加权 · 动态权重 · 回测

加权动态权重

多因子模型

Fama-French三因子 · Carhart四因子 · 五因子 · 中国市场

FF模型Carhart

PCA因子降维

主成分分析 · PCA因子挖掘 · 因子旋转 · 实战提取

时间序列动量因子

动量效应 · 时间序列vs横截面 · 构建 · 回测风险

动量时间序列

截面动量因子

截面动量逻辑 · 排序分组 · 多空组合 · 衰减问题

截面动量多空

波动率因子

低波动异象 · 波动率构建 · 波动率聚类 · 因子交互

低波动异象

质量定义 · ROE/杠杆率/盈利稳定性 · 复合构建

PE/PB/PS · 价值陷阱 · 改进价值因子 · 周期特征

成长度量 · 营收/盈利增长 · 成长与价值结合

成长营收增长

市场情绪 · 换手率 · 波动率偏度 · 构建与验证

情绪换手率

另类数据因子

另类数据来源 · 文本情感 · 卫星图像 · 处理挑战

另类数据情感分析

因子表现变化 · 宏观状态 · 择时模型 · 风险预算

机器学习因子挖掘

决策树/随机森林 · 神经网络因子 · 过拟合问题

随机森林神经网络

遗传规划因子挖掘

遗传规划原理 · 因子表达式进化 · 适应度函数 · 自动挖掘

遗传规划进化

因子组合优化

均值-方差 · 风险平价 · 最大分散度 · 约束优化

风险平价优化

因子风险模型

Barra模型 · 因子协方差 · 特异风险 · 风险归因

Barra风险归因

因子绩效归因

Brinson归因 · 因子归因 · 收益分解 · 绩效报告

实盘交易注意事项

交易成本 · 滑点 · 流动性 · 实盘vs回测 · 心理

滑点流动性

课程总结与展望

因子挖掘未来 · 深度学习 · 量化职业发展路径

深度学习职业发展