第1章
跨期套利基础
什么是跨期套利 · 价差定义 · 套利与投机区别 · 核心逻辑
概念
价差
逻辑
第2章
价差计算与数据源
价差公式 · 主力/次主力合约 · Wind/聚宽/Tushare
数据
API
Wind
第3章
价差统计特征
均值回归 · 价差分布 · 正态性检验 · ADF平稳性
统计
ADF
分布
第4章
套利策略设计
入场信号(布林带/标准差) · 出场 · 止损 · 仓位管理
布林带
止损
仓位
第5章
回测框架搭建
Python回测引擎 · 滑点/手续费 · 夏普/最大回撤
回测
夏普
Python
第6章
实战案例
螺纹钢 · IF股指期货 · 原油期货 跨期套利
螺纹钢
股指
原油
第7章
风险控制
流动性风险 · 隔夜风险 · 保证金 · 极端行情应对
风控
保证金
流动性
第8章
进阶优化
协整关系 · 对冲比率动态调整 · 机器学习预测价差
协整
机器学习
动态对冲
第9章
自动化交易
API对接(CTP) · 定时任务 · 监控告警
CTP
自动化
监控
第10章
总结与展望
常见误区 · 未来趋势 · 资源推荐
总结
趋势
资源