第01章
统计套利概述
什么是统计套利？与无风险套利的区别 · 数学基础（均值回归、协整）· 核心流程
概念基础
第02章
跨期套利基础
期货合约基本概念 · 定义与原理 · 价差与比价 · 牛市/熊市/蝶式套利
期货价差
第03章
数据获取与预处理
Tushare/JoinQuant获取行情 · 缺失值异常值处理 · 日期对齐 · 构建价差序列
数据清洗
第04章
平稳性与单位根检验
平稳时间序列定义 · ADF检验原理与实现 · KPSS检验 · 判断价差平稳性
统计检验
第05章
协整关系检验
协整定义与意义 · Engle-Granger两步法 · Johansen检验 · 协整对与组
协整建模
第06章
价差模型构建
基于OLS回归 · 基于VAR模型 · 残差分析 · 参数更新策略
回归VAR
第07章
均值回归策略设计
均值回归假设 · 布林带上下轨 · Z-score策略 · 固定/动态阈值
策略布林带
第08章
交易信号生成
开仓/平仓/止损信号 · 价差突破与回归 · 信号过滤与确认
信号风控
第09章
仓位管理
等权重 · 波动率调整 · 凯利公式 · 最大回撤控制
资金凯利
第10章
回测框架搭建
设计原则 · 事件驱动 vs 向量化 · 滑点与成本 · 夏普/最大回撤/胜率
回测系统
第11章
Python回测实战 (上)
Pandas数据操作 · 回测循环 · 交易日志 · 资金曲线
Python实现
第12章
Python回测实战 (下)
绩效分析 · 网格搜索参数优化 · 过拟合防范 · 可视化
优化可视化
第13章
实盘交易系统架构
数据/策略/风控/执行模块 · 消息队列 · 数据库设计
架构实盘
第14章
API对接与下单
CTP/XTP介绍 · 下单接口封装 · 订单状态管理 · 撤单重试
API交易
第15章
风险管理
敞口限制 · 杠杆控制 · 流动性评估 · 涨跌停应对
风控杠杆
第16章
统计套利的陷阱
伪回归 · 参数过拟合 · 市场结构变化 · 流动性陷阱
陷阱反思
第17章
实战案例一：螺纹钢
数据获取 · 价差分析 · 策略回测 · 绩效评估
螺纹钢案例
第18章
实战案例二：铁矿石
季节性因素 · 近远月选择 · 止损优化
铁矿石季节性
第19章
实战案例三：PTA
化工品特性 · 库存周期 · 参数调优
PTA化工
第20章
实战案例四：股指期货
IF/IC/IH合约 · 分红影响 · 期现联动
股指期现
第21章
多品种组合套利
价差矩阵 · PCA降维 · 组合风险分散 · 资金分配
组合PCA
第22章
高频统计套利
Tick级数据 · 订单簿分析 · 微观结构 · 延迟优化
高频Tick
第23章
机器学习在套利中的应用
特征工程 · XGBoost/LSTM · 价差预测 · 模型融合
MLXGBoost
第24章
深度学习与套利
LSTM预测 · 注意力机制 · 强化学习仓位 · 端到端模型
DLLSTM
第25章
进阶话题：跨市场/品种
内外盘套利 · 跨品种相关性 · 期权统计套利简介
进阶跨市场
第26章
策略评估与持续优化
衰减检测 · 样本外测试 · 滚动回测 · 迭代流程
评估迭代
第27章
团队协作与代码管理
Git版本控制 · PEP8规范 · 单元测试 · 文档编写
Git规范
第28章
合规与伦理
期货法规 · 内幕交易防范 · 程序化报备 · 伦理边界
合规伦理
第29章
职业发展路径
量化研究员 vs 开发 · 技能树 · 学习资源 · 行业趋势
职业成长
第30章
课程总结与展望
核心回顾 · 常见答疑 · 未来方向（加密货币套利）· 结语
总结展望