01
协整关系导论
协整的定义 · 伪回归问题 · 协整在量化交易中的意义
概念入门
02
时间序列基础回顾
平稳性 · 单位根 · 差分操作 · 白噪声过程
基础统计
03
ADF检验原理
ADF检验数学原理 · 滞后阶数选择 · 临界值与P值
检验理论
04
Python中的ADF检验实战
使用statsmodels进行ADF检验 · 结果解读 · 代码示例
Python实战
05
Engle-Granger两步法
第一步：协整回归 · 第二步：残差平稳性检验
经典方法
06
EG两步法Python实现
使用statsmodels和numpy实现EG两步法 · 代码详解
Python实现
07
Johansen检验原理
Johansen检验数学框架 · 特征根与迹统计量 · 协整秩
多元理论
08
Python中的Johansen检验实战
使用statsmodels的coint_johansen函数 · 结果解读
Python检验
09
协整与配对交易
配对交易策略逻辑 · 协整对筛选 · 价差序列构建
策略配对
10
价差序列的均值回归特性
价差计算 · 均值回归检验 · 半衰期计算
统计价差
11
构建配对交易信号
Z-score标准化 · 开仓与平仓阈值设定 · 止损逻辑
信号风控
12
配对交易回测框架
回测引擎设计 · 手续费与滑点模拟 · 绩效评估指标
回测系统
13
多资产协整分析
协整矩阵 · 多资产组合协整关系 · 篮子交易策略
组合多元
14
协整关系的时变性
滚动窗口协整检验 · 递归协整分析 · 结构突变检测
动态稳健
15
协整与因果关系
Granger因果检验 · 协整与因果的关系 · 实证分析
因果分析
16
协整在期货套利中的应用
跨期套利 · 跨品种套利 · 期现套利
期货套利
17
协整在股票市场中的应用
行业板块协整 · 因子协整 · 市场中性策略
股票中性
18
协整在加密货币中的应用
币对协整分析 · 加密市场套利机会 · 风险控制
加密数字
19
协整与机器学习结合
协整作为特征 · 协整约束的LSTM · 混合模型
MLLSTM
20
协整检验的局限性
小样本偏差 · 多重检验问题 · 非对称协整
注意局限
21
协整与高频数据
高频协整检验 · 微观结构噪声 · 已实现协整
高频微观
22
协整与风险管理
协整在VaR中的应用 · 协整与对冲比率 · 动态对冲
风控对冲
23
协整与指数复制
统计套利指数复制 · 协整权重优化 · 跟踪误差最小化
指数复制
24
协整与宏观经济
宏观经济变量的协整分析 · 购买力平价检验 · 利率平价
宏观经济
25
协整与贝叶斯方法
贝叶斯协整检验 · 先验分布设定 · 后验推断
贝叶斯推断
26
协整与非线性模型
门限协整 · 平滑转换协整 · 马尔可夫转换协整
非线性机制
27
协整与面板数据
面板协整检验 · Pedroni检验 · Kao检验
面板计量
28
协整与分位数回归
分位数协整 · 极端市场条件下的协整关系
分位数极端
29
协整实战项目一
构建A股市场协整配对交易系统 (数据获取·筛选·回测)
项目A股
30
协整实战项目二
构建加密货币协整套利机器人 (实时监控·自动交易·风控)
项目加密